الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA

نمودار قیمت CHF/JPY و نحوه سیگنال‌دهی MACD در آن

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار می‌‌رود و قوانین ورود و خروج و همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند و نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع خرید (Overbought)
• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد. این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.

آیا اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها را می شناسید؟ آیا می دانید تریدرهای حرفه‌ای بیشتر از کدام اندیکاتور استفاده می کنند؟ به نظر شما باید از یک اندیکاتور استفاده کرد یا ترکیب اندیکاتورها را به کار برد؟ آیا می توان در استراتژی های معاملاتی بر پایه پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها و نقش مهم آن ها در تحلیل تکنیکال را نمی توان نادیده انگاشت به همین دلیل در این مقاله سعی می کنیم پرکاربرد ترین اندیکاتورها را به شما معرفی کنیم اما قبل از همه چیز باید با تعریف اندیکاتور و اسیلاتور آشنا شویم و تفاوت میان آن ها را بدانیم.

تعریف اندیکاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال

واژه اندیکاتور به معنای شاخص است و اندیکاتورها در واقع شاخص هایی است که با استفاده از یک سری فرمول های مشخص به معامله گران کمک می کنند که قیمت را در آینده پیشبینی کنند یا تحلیل آن ها از آینده قیمت را تایید کنند.

برای مثال فرض کنید تریدر A از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو برای خرید و فروش استفاده می کند و تمام تمرکز خود در پیش بینی قیمت را بر این اندیکاتور خاص گذاشته است.

تریدر B اما از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کند و با استفاده از مفاهیمی مثل سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی ژاپنی تحلیل خود را انجام می دهد و در نهایت برای تایید آن از اندیکاتور ایچیموکو‌ استفاده می کند.

هر دوی این تریدرها در صورت استفاده درست و به جا از الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA ابزارهای تحلیلی شان می توانند معاملات موفقی داشته باشند. پس می توان این طور نتیجه گیری کرد که یادگیری و شناخت سطحی از اندیکاتورها به شما کمکی نمی کند. تنها در استفاده عملی از آن ها و با توجه به سبک معاملاتی تان می توانید بهترین بهره را از آن ها ببرید.

تعریف اسیلاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال

اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها هستند و برای شناسایی شتاب یا مومنتوم حرکتِ قیمت طراحی شده اند. از معروفترین اسیلاتورها می توان به مکدی اشاره کرد. به اسیلاتورها در زبان فارسی نوسان نما یا نوسان ساز نیز گفته می شود. به هر حال نام اسیلاتور و اندیکاتور توامان به جای یکدیگر استفاده می شوند.

در اسیلاتورها معمولا مناطقی تحت عنوان اشباع خرید و فروش وجود دارد. منطقه اشباع خرید بدین معنی است که افراد زیادی سهم یا جفت ارز یا رمزارز مورد نظر را خریده اند و کس دیگری تمایل به خرید کردن ندارد، بنابراین با ورود قیمت به منطقه اشباع خرید، احتمال پایان گرفتن روند صعودی و شروع روند نزولی وجود دارد.

در منطقه اشباع فروش افراد زیادی دارایی خود را فروخته اند و دیگر کسی وجود ندارد که بخواهد دارایی مورد نظر را به فروش برساند. بنابراین با خروج قیمت از ناحیه اشباع فروش احتمال شروع روند صعودی و پایان گرفتن روند نزولی وجود دارد.

ویژگی مهم دیگری که در اکثر اسیلاتورها وجود دارد، نمایش واگرایی است. اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم واگرایی را توضیح دهیم باید به تناقض میان جهت حرکت در چارت قیمت و اسیلاتور اشاره کنیم. یعنی زمانی که قیمت روند یا جهت صعودی را نشان می دهد اما اسیلاتور روند یا جهت نزولی را نمایش می دهد. به این قضیه واگرایی می گویند که افراد زیادی در بازارهای مالی از آن به عنوان سیگنال خرید و فروش سهام و سایر دارایی های مالی استفاده می کنند.

محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیار زیادی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد اما همه آن ها به یک اندازه پرکاربرد و محبوب نیستند. در واقع هیچ کس نمی تواند برای انجام معاملات از همه این اندیکاتورها استفاده کند در عوض معامله گران سعی می کنند ترکیبی از بهترین اندیکاتورها را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند.

هر تریدری از یک سری اندیکاتور خاص استفاده می کند ولی بعضی از اندیکاتورها هستند که در لیست بسیاری از تریدرهای با تجربه قرار دارند. در ادامه، این اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست ها را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ایچیموکو یکی از کامل ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که استراتژی های معاملاتی منحصر به خود را نیز دارد. خیلی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور آن قدر کامل است که تمام نیازهای یک تریدر را برطرف می کند. از مهم ترین کاربردهای ایچیموکو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
• تشخیص جهت حرکت روند
• تشخیص قدرت یا شتاب حرکت قیمت
• سیگنال ورود به معامله و خروج از آن

برای آنکه با اندیکاتور ایچیموکو بیشتر آشنا شوید این مقاله (https://amoozesh-boors.com/fa/article/ichimoku) را بخوانید.

اندیکاتور مکدی MACD

مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب تکنیکال کارهاست که در دسته اسیلاتورها قرار گرفته و علاوه بر نشان دادن جهت روند، مومنتوم یا شتاب آن را نیز نمایش می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای واگرایی و همگرایی در میانگین متحرک است. همان طور که از نام این اندیکاتور پیداست در ساختار آن از میانگین متحرک ها یا مووینگ اوریج های متفاوتی استفاده شده است. اندیکاتور مکدی جز اندیکاتورهایی است که نمی توان به تنهایی از سیگنال های آن در خرید و فروش سهام استفاده کرد ولی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی به عنوان بخشی از استراتژی و برای تایید نقطه ورود و خروج از آن استفاده می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

اندیکاتور میانگین متحرک با نام اختصاری MA با میانگین گرفتن از قیمت های پایانی دارایی‌های مالی در دوره های زمانی مشخص، منحنی خطی آن ها را در نمودار ایجاد می کند. استفاده از این اندیکاتور به قدری راحت است که با تنظیم دوره های زمانی آن، می توان از آن به جای خطوط روند هم استفاده کرد.

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد ولی ما در این جا دو نوعی که بیشتر از همه توسط تریدرها استفاده می‌شود را به شما معرفی می کنیم:

• میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور با SMA‌ نمایش داده می شود. در این نوع از مووینگ اوریج قیمت نماد یا دارایی مالی در بازه زمانی مشخص، میانگین گرفته می شود.
• میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور با EMA نشان داده می شود و در فرمول آن به قیمت هایی که در بازه زمانی مشخص مربوط به گذشته باشند وزن کمتری داده می شود در عوض قیمت دوره های زمانی جدیدتر وزن بیشتری می گیرند. پس به هنگام بررسی نوسانات اخیر بازار می توانید از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

اندیکاتور و نحوه استفاده درست از آن ها به موفقیت شما در بازارهای مالی کمک می کنند پس بهتر است نحوه استفاده از همه آن ها را یاد گرفته و بهترین اندیکاتورها را برای استراتژی معاملاتی خود برگزینید. برای این کار می توانید از اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها که در این نوشته به آن ها اشاره کردیم، شروع کنید.

10 اندیکاتور معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. همراه با ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت کسب کنید. بیایید 10 مورد از بهترین شاخص های معاملاتی را بررسی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

چه به معاملات فارکس، چه به تجارت کالاها و چه به معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه اندیکاتوری های مختلف معاملاتی است. اندیکاتورهای معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتورهای معاملاتی انواع مختلفی دارند، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای عقب مانده. یک اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک اندیکاتور عقب مانده به روندهای گذشته نگاه می‌کند و حرکت را نشان می‌دهد.

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این شاخص های معاملاتی به بهترین وجه با استراتژی شما سازگار است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نمی شوند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران خرده فروشی هستند.

میانگین متحرک (MA)

اینجا MA - یا "میانگین متحرک ساده" (SMA) - یک اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما همچنین می توانید الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

خوب EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر می گذارد و باعث می شود داده ها به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشند. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی، EMA های 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت هستند، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند.

نوسانگر Stochastic

یک نوسان ساز تصادفی اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با محدوده ای از قیمت های آن در طول زمان مقایسه می کند - حرکت و قدرت روند را نشان می دهد. از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. خوانش زیر 20 به طور کلی بازار فروش بیش از حد و خوانش بالای 80 بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، اصلاح یا افزایش لزوماً اتفاق نخواهد افتاد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک تغییرات حرکت را تشخیص می دهد. می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

"همگرایی" به این معنی است که دو میانگین متحرک با هم می آیند، در حالی که "واگرایی" به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا باشند، حرکت در حال افزایش است.

باندهای بولینگر

باند بولینگر اندیکاتوری است که محدوده ای را ارائه می دهد که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند - یا هرچه "باریکتر" باشند - نوسانات درک شده ابزار مالی کمتر است. هرچه باندها گسترده تر باشند، نوسانات درک شده بیشتر است.

باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شود مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شود. هنگامی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، ممکن است بیش از حد خرید شود و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کند، ممکن است بیش از حد فروش شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح 70 اغلب بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به 30 اغلب بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها برای اصلاح قیمت باشند. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستند و دارایی‌ها ممکن است در آستانه صعود باشند.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار بر خلاف روند فعلی خود را مشخص کند. اصلاح زمانی است که بازار یک افت موقت را تجربه می کند - به آن عقب نشینی نیز می گویند.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب برای تایید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. این به این دلیل است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این اندیکاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های اعمال توقف و محدودیت یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌های خود کمک کند.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud، مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زند و به معامله گران سیگنال هایی برای کمک به آنها در تصمیم گیری ارائه می دهد. ترجمه "Ichimoku" "نمودار تعادل یک نگاه" است - دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می دهد و همچنین سطوح آینده را پیش بینی می کند.

اما Tenkan-sen، که به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، بالاترین 9 دوره به علاوه پایین ترین دوره نه، تقسیم بر دو است. این نقطه وسط محدوده 9 روزه بالا و پایین است، به این معنی که این خط کمتر از دو هفته طول می کشد.

کیجون سن (The Kijun-sen) که به عنوان خط پایه شناخته می شود، بالاترین دوره 26 به علاوه پایین ترین دوره 26 است که بر دو تقسیم می شود. این خط نقطه وسط محدوده 26 روزه بالا-پایین است

دهانه The Senkou Span A، معروف به دهانه پیشرو A، خط تبدیل به اضافه خط پایه است که بر دو تقسیم الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA می شود. دهانه پیشرو A نقطه وسط بین دو خط را مشخص می کند و قسمت بالایی دو مرز ابر را تشکیل می دهد.

دهانه سنکو The Senkou Span B ) B )که به دهانه پیشرو B معروف است، بالاترین دوره 52 به اضافه پایین ترین دوره 52 است که بر دو تقسیم می شود. به عنوان نقطه میانی محدوده 52 هفته ای، این خط کمتر از سه ماه ترسیم می شود و مرز ابر پایین را تشکیل می دهد.

دهانه چیکو The Chikou Span معروف به دهانه عقب‌افتاده، سطوح بسته شدن را نشان می‌دهد که 26 روز در گذشته ترسیم شده‌اند.

هنگامی که جنبه ابر واقعی نشانگر Ichimoku روی نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر از یک رنگ است. اگر دهانه Senkou A بالاتر از دهانه Senkou B در نمودار باشد، این نشان دهنده روند صعودی است و رنگ ابر سبز به نظر می رسد. اگر دهانه Senkou B بالاتر از دهانه Senkou A باشد، این نشان دهنده یک روند عمدتاً نزولی است و رنگ ابر به رنگ قرمز ظاهر می شود.

هنگامی که روند صعودی است، خود خط قیمت در بالای ابر ظاهر می شود و اگر روند نزولی باشد، در زیر خط ظاهر می شود. اگر خط قیمت در فضای ابری قرار گیرد، فرض می‌شود که روند «مسطح» یا افقی است.

انحراف معیار

اندیکاتور انحراف استاندارد به معامله گران کمک می کند تا اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات تا چه حد بر قیمت در آینده تأثیر می گذارد. نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت بالا می‌رود یا پایین، فقط تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

انحراف استاندارد، حرکات فعلی قیمت را با حرکات تاریخی قیمت مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکات قیمت های بزرگ به دنبال حرکت های کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکت های بزرگ قیمت هستند.

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

نشانگر ADX قدرت روند قیمت را نشان می دهد. این در مقیاس 0 تا 100 کار می کند، جایی که قرائت بیش از 25 یک روند قوی در نظر گرفته می شود و عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود دارد، استفاده کنند.

این ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز است، بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه روند نزولی قوی است.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بدانید

اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده کنید یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. روی چند موردی تمرکز کنید که فکر می‌کنید برای آنچه می‌خواهید به دست آورید مناسب‌تر هستند. همچنین باید از شاخص‌های فنی در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی در طول زمان استفاده کنید ("اقدام قیمت").

مهم است که به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تأیید کنید. اگر سیگنال «خرید» را از یک اندیکاتور دریافت می‌کنید و سیگنال «فروش» را از عمل قیمت دریافت می‌کنید، باید از اندیکاتورهای مختلف یا بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تأیید شود.

استفاده همزمان از MACD و RSI برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی

وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

با استفاده از این دو اسیلاتور در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را تأیید کرده و نقاط ورود و خروج معاملات را به درستی تعیین کنید و در نتیجه مدیریت ریسک را به بهترین شکل انجام دهید.

استفاده هم‌زمان از اندیکاتورهای MACD و RSI در نمودار قیمت

اگرچه ابزارهای MACD و RSI از رویکرد مشابهی برای ارزیابی معاملات استفاده می‌کنند، اما عملکرد آن‌ها متفاوت است و همین باعث شده ترکیب آن‌ها با هم کمک شایانی به شناسایی موقعیت‌های معاملاتی بکند.

در این مقاله نحوه ترکیب MACD و RSI و سیگنال‌گیری از آن را بررسی خواهیم کرد.

مبانی MACD

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه قیمت دارایی‌ها را نشان می‌دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود که تصویر روشنی از قدرت روند قیمت و همچنین سیگنال‌هایی که ممکن است نشان دهنده تغییر در حرکت قیمت باشند را به معامله‌گر می‌دهد.

در نمودار قیمت جفت ارز CHF/JPY در زیر، فاصله بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) نشان دهنده شتاب حرکت قیمت است. هرچه فاصله بین این دو خط بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر است.

وقتی این دو خط به هم نزدیک شده و سپس یکدیگر را قطع می‌کنند (کراس اوور)، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر مومنتوم باشد؛ معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معامله یا ورود به معامله جدید استفاده کنند.

در نمودار زیر می‌بینید که دو کراس اوور این چنین با تغییر روند قیمت همراه بوده است:

نمودار قیمت CHF/JPY و نحوه سیگنال‌دهی MACD در آن

سیگنال‌های مهم MACD که باید زیر نظر داشته باشید

هنگام استفاده از MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌توانید به کمک یکی از ویژگی‌های جالب این اندیکاتور حرکت‌های بسیار قوی که نوسان‌های بزرگ را دنبال دارند شناسایی کنید و در مدت کمی سود قابل قبولی به دست بیاورید.

دو الگوی مهمی که از کراس اوور خطوط MACD ایجاد می‌شود «تقاطع طلایی» و «تقاطع مرگ» نام دارند. این الگوها عملاً متضاد یکدیگر هستند، اما با شناسایی آن‌ها می‌توانید بهترین استفاده را از MACD در تحلیل‌ها بکنید:

• تقاطع طلایی: این نشانه صعودی معمولاً با تقاطع مثبت خطوط اندیکاتور پس از افت شدید قیمت همراه است. پس از پایان فروش با حجم بالا، قیمت دارایی شروع به رشد می‌کند و هم‌زمان با شکل‌گیری تقاطع در اندیکاتور، حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به بالاتر از خط تقاطع ‌برده و سود بزرگی را نصیب خریدارن می‌کند.
• تقاطعمرگ: این نشانه نزولی حالت معکوس تقاطع طلایی است. با استقبال زیاد خریداران از یک دارایی قیمت آن بالا می‌رود، اما زمانی که دیگر تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد قیمت دارایی سقوط می‌کند و در نتیجه یک تقاطع با شتاب نزولی قابل توجه در اندیکاتور MACD شکل می‌گیرد.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک مقیاس 100 نقطه‌ای است که الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA شتاب حرکت قیمت دارایی را نشان می‌دهد.

این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش را بر اساس نوسان‌های حرکتی نمایش دهد.

اگرچه RSI مومنتوم حرکت را هم اندازه‌گیری می‌کند، اما آن را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می‌کند. خط RSI می‌تواند با قرار گرفتن در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش، فرصت‌های خرید یا فروش را به معامله‌گر اعلام کند. در شرایطی که خط RSI در ناحیه اشباع خرید قرار بگیرد، معامله‌گر می‌تواند به این نتیجه برسد که قیمت بیش از حد افزایش یافته و ممکن است روند آن تغییر جهت دهد.

در شرایط اشباع فروش می‌توان با نگاه کردن به RSI به این نتیجه رسید شاید فروشندگان قیمت را زیادی پایین کشیده‌اند و حالا قیمت دارایی در سطوح جذابی برای خرید قرار گرفته است. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر را مشاهده می‌کنید؛ رفتن خط اسیلاتور به ناحیه اشباع فروش – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت جفت ارز می‌شود:

نمودار GBP/USD و قرار گرفتن RSI در ناحیه اشباع فروش

از آنجا که این اندیکاتورهای مومنتوم فرصت‌های معاملاتی را از روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، از ترکیب آن‌ها در کنار هم می‌توان برای تایید سیگنال‌هایی را که هر کدام تولید می‌کنند استفاده کرد. به این ترتیب معامله‌گر اطمینان بیشتری در مورد فرصت‌های معاملاتی پیدا می‌کند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به دلیل شناسایی فرصت‌های کسب سود در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، به یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در میان معامله‌گران تبدیل شده است.

در صورت استفاده درست از RSI، این اندیکاتور می‌تواند به تنهایی مزایای مهمی داشته باشد، از جمله:

• ساده و خوانا: برخلاف سایر اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک، حتی افراد مبتدی می‌توانند به راحتی از RSI برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کنند.
• علاوه بر حرکت قیمت، سرعت مومنتوم حرکت را ردیابی می‌کند: سرعت حرکت قیمت برای کسب سود از بازار بسیار مهم است. روند دار بودن قیمت مهم است اما این به این معنی نیست که حرکت قیمت برای مدت زمان مشخصی ادامه خواهد داشت. به کمک RSI می‌توان ادامه‌دار حرکت قیمت را بر اساس وضعیت حرکت فعلی ارزیابی کرد.
• استفاده ازRSIبرای باز کردن و بستن موقعیت‌های معاملاتی: از RSI علاوه بر شناسایی فرصت‌های کسب سود، می‌توان برای زمان‌بندی خروج از موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه حداکثر سود را از بازار کسب کرد.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتوری در تحلیل کامل نیست. اگرچه ارزش RSI بر همگان ثابت شده است و بسیاری از معامله‌گران استفاده از آن در تحلیل وضعیت بازار مفید می‌دانند، اما بهتر است قبل از اتکا به این اندیکاتور با برخی از محدودیت‌های آن آشنا شوید.

معایب احتمالی RSI عبارت‌اند از:

• عدم ارائه سیگنال به صورت مداوم: اگرچه RSI در شناسایی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش بسیار مفید است، اما قیمت بسیاری از جفت ارزهای فارکس یا ارزهای دیجیتال برای مدت طولانی در یک محدوده خنثی باقی می‌ماند و نمی‌توان با نگاه کردن به RSI سیگنال قابل اعتمادی از بازار دریافت کرد. در این موارد، RSI تا حدودی بی‌فایده است و معامله‌گران برای یافتن فرصت‌های معاملاتی خوب باید به سراغ ابزارهای دیگر بروند.
• احتمال ارائه سیگنال‌های اشتباه: حتی زمانی که RSI به نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش می‌رسد به این معنا نیست که قیمت همیشه بلافاصله شروع به تغییر جهت می‌کند. بلکه ممکن است قیمت برای مدت طولانی در این نواحی نوسان کند و این می‌تواند باعث کلافگی معامله‌گرانی شود که به دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند.
• مومنتوم قوی می‌تواند کاراییRSIرا بی‌اعتبار کند: هنگامی که حرکت قیمت مومنتوم قوی پیدا کند، سایر اندیکاتورها کارایی بهتری در ارزیابی معاملات پیدا می‌کنند.

بهترین روش‌های استفاده از ترکیب MACD و RSI در کنار یکدیگر

اگر شروع به استفاده از ترکیب MACD و RSI در استراتژی معاملاتیتان کنید، احتمالاً به تدریج تنظیمات و ترجیح‌های شخصی مربوط به زمان و نحوه استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل معاملات را پیدا خواهید کرد.

اما به‌طور کلی، می‌توانید کارایی MACD و RSI را از روش‌های فوق‌العاده زیر به حداکثر برسانید:

1. ترکیب MACD و RSI برای تأیید حرکت قیمت

با به کارگیری این دو اندیکاتور در ساده‌ترین حالت می‌توانید بینش و درک زیادی را در مورد مومنتوم قیمت به دست آورید.

اگر یکی از اندیکاتورها مومنتوم قیمت را در جهت خاصی نشان می‌دهد، اندیکاتور دیگر را بررسی کنید و ببینید آیا با اندیکاتور اول در یک راستا است یا خیر. اگر جهت مومنتوم در دو اندیکاتور یکسان نبود، در ورود به معامله عجله نکنید تا در ادامه به اطمینان بیشتری برسید. اما، هنگامی که هر دو اندیکاتور سیگنال مشابهی در مورد مومنتوم ارائه کنند می‌توانید با اطمینان بیشتری اقدام به ورود به معاملات کنید.

در نمودار NZD/USD زیر، هر دو اندیکاتور RSI و MACD حاکی از تغییر مومنتوم در تقریباً یک زمان یکسان هستند. در هر دو مورد، RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را زیر نظر دارند ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD با RSI همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه احتمالاً وارد یک موقعیت جدید شوند یا موقعیت قبلی خود را ببندند.

گرفتن سیگنال با ترکیب MACD و RSI در نمودار جفت ارز NZD/USD

2. خروج از معامله در صورت واگرایی MACD و RSI

همان‌طور که معامله‌گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای یکدیگر را تایید می‌کنند، موقعیت‌های معاملاتی باز کنند، آن‌ها می‌توانند زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر مومنتوم را نشان می‌دهد از موقعیت‌های قبلی‌شان خارج شوند.

بسته به استراتژی معاملاتی فردی هر معامله‌گر، منطق پشت این تصمیم می‌تواند متفاوت باشد. برخی از معامله‌گران معتقدند که واگرایی یکی از اندیکاتورها، سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می‌کند.

برخی دیگر شاید احساس کنند که تغییر مومنتوم یکی از اندیکاتورها ممکن است نویدبخش تغییر جهت سیگنال دیگر و به دنبال آن تغییر حرکت قیمت باشد.

3. تغییر تایم فریم‌ها برای دریافت سیگنال‌های واضح‌تر

در برخی موارد، ممکن است تایم فریم‌های استاندارد مورد استفاده در MACD و RSI باعث شود این اندیکاتورها سیگنال‌های قوی برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ارائه نکنند.

همچنین، امکان دارد برخی از معامله‌گران در تایم فریم‌هایی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل نمودار شما همخوانی نداشته باشد.

برای مثال، شاید تایم فریم‌های میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند بر اساس حرکت‌های سریع قیمت معامله کنند و MACD قادر به نشان دادن آن‌ها نیست، کافی نباشد. در این شرایط، با کوتاه کردن تایم فریم‌های MACD اما در عین حال ثابت نگه داشتن اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک، می‌توانید بینش دقیق‌تری نسبت به فرصت‌های معاملاتی به دست بیاورید.

از سوی دیگر، سیگنال‌های ضعیف MACD را می‌توان گاهی اوقات با افزایش تایم لاین‌های این اندیکاتور واضح‌تر کرد. برای مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت خرید هستید و تایم فریم‌های طولانی‌تر سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهند، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

در RSI هم با تغییر دادن تنظیمات تایم لاین می‌توانید دیدگاه بهتری نسبت به وضعیت قیمت پیدا کنید. در حالی که تایم لاین پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه معتقدند این عدد برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بیش از حد زیاد است.

با کوتاه کردن این بازه زمانی – شاید به بین 2 تا 6 روز – RSI شما از داده‌های قیمتی جدیدتر تشکیل می‌شود؛ با ترکیب کردن RSI جدید با MACD می‌توانید نتیجه سیگنال‌های حاصل از آن‌ها را ارزیابی کنید.

صرف نظر از ارزیابی شما از موقعیت‌های معاملاتی، واگرایی اندیکاتورهای MACD و RSI یک سیگنال مهم است و می‌تواند در تصمیم شما برای حفظ یا بستن موقعیت معاملاتی نقش داشته باشد.

تعیین حد ضرر برای مدیریت ریسک را فراموش نکنید!

اگرچه ارزش MACD و RSI در میان تحلیلگران و معامله‌گران ثابت شده است و استفاده از آن‌ها در کنار یکدیگر رواج پیدا کرده است، اما ممکن است گاهی این اندیکاتورها -حتی در کنار هم- سیگنال‌های نادرست ارائه دهند.

شما به عنوان یک معامله‌گر همیشه باید از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده کنید تا از موجودی حسابتان در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال‌های نادرست محافظت کنید.

سیگنال‌هایی که در زمان هم‌راستا بودن اندیکاتورهای RSI و MACD دریافت می‌کنید تا حدود زیادی قابل اعتماد هستند. اما حتی این سیگنال‌ها همیشه درست نیستند و اعتماد بیش از حد به این اندیکاتورها می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.

سایر اندیکاتورهای مورد استفاده علاوه بر ترکیب MACD و RSI

معامله‌گران باتجربه می‌دانند که در بهترین استراتژی‌های معاملاتی از ترکیب چند اندیکاتور مختلف و الگوهای نمودار برای تایید فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

اگرچه می‌توانید از ترکیب MACD و RSI به عنوان ابزارهای اصلی در تحلیل قیمت استفاده کنید، اما شاید بهتر باشد برای احتیاط بیشتر از یک یا چند اندیکاتور دیگر هم کمک بگیرید.

اندیکاتورهای رایج که می‌توانید در کنار MACD و RSI استفاده کنید عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ساده(SMA): به کمک میانگین‌های متحرک ساده می‌توانید تصویر کامل‌تری از اینکه آیا جهت حرکت قیمت دارایی تغییر می‌کند به دست آورید.
• قیمت میانگین وزنی حجمی ‌(VWAP):اندیکاتور VWAP بر اساس حرکت قیمت و حجم معاملات، می‌تواند تأییدیه دیگری برای سیگنال‌های به دست آمده از MACD و RSI باشد.
• باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید می‌توانید اندیکاتور باندهای بولینگر را به نمودار اضافه کنید و نزدیک شدن یا نشدن قیمت به یکی از باندهای بالایی یا پایینی این اندیکاتور را زیر نظر بگیرید؛ سیگنالی که رسیدن قیمت به باندها به شما می‌دهد به خصوص زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که انتظار داشته باشید معامله‌گران دیگر بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

سخن پایانی

قطعاً استفاده از ترکیب MACD و RSI فقط بخشی از هر استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده‌تر است و نمی‌توان برای یافتن فرصت‌های معاملاتی مطمئن فقط به این دو ابزار اکتفا کرد.

با این حال، هر معامله‌گری ممکن است اندیکاتور یا اندیکاتورهای مورد علاقه خود را داشته باشد، و معامله‌گران تازه‌کار معمولاً به دنبال یافتن اندیکاتورها و استراتژی‌های ساده‌ای هستند که بتوانند در مسیر معامله‌گری از آن‌ها استفاده کنند.

دو اندیکاتور MACD و RSI و استفاده از آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را هم برای افراد تازه‌کار و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای ارائه کند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک به سادگی یک روش برای تمیز کردن پرایس اکشن در طول زمان است.منظور ما از “میانگین متحرک”، این است که شما میانگین قیمت پایانی یک جفت ارز برای آخرین x دوره از اعداد را در نظر می گیرید. در یک نمودار، این طور به نظر می رسد:

مانند هر اندیکاتور فارکس دیگری، اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average برای کمک به پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می شود. با نگاه کردن به شیب میانگین متحرک، می توانید جهت بالقوه قیمت های بازار را بهتر تعیین کنید. همانطور که گفتیم، متوسط حرکت قیمت اقدامات را خنثی می کند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد و هر یک از آنها دارای میزان نرمی و تنظیمات خاص خود هستند. به طور کلی، هر چه قدر میانگین متحرک نرم تر باشد و پریود طولانی تری داشته باشد، کند تر به حرکت های بازار عکس العمل نشان می دهد.

هرچه قدر میانگین متحرک تند و تیزتر باشد، سریعتر به حرکات قیمت عکس العمل نشان می دهد. برای ایجاد یک میانگین متحرک نرم و آرام، شما باید قیمت های متوسط بسته شدن را در مدت زمان طولانی تری دریافت کنید.در حال حاضر، شما احتمالا فکر می کنید، “ایول! زودتر بریم سر اصل مطلب. چطوری می تونم از میانگین متحرک برای معامله کردن استفاده کنم؟” در این بخش ابتدا باید دو نوع اصلی میانگین متحرک را توضیح دهیم:

• میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
• میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

ما همچنین به شما آموزش می دهیم که چگونه آنها را محاسبه کنید و هر کدام از جوانب مثبت و منفی آن ها را بیان می کنیم. درست مثل هر درس دیگر در بخش آموزش فارکس “گروه بررسی فارکس ForexReviewGroup”، ابتدا باید مقدمات را یاد بگیرید! پس از آنکه شما مووینگ اوریج را همانند فوتبال بازی کردن لیونل مسی یاد گرفتیید، به شما روش های مختلفی برای استفاده از میانگینهای متحرک و نحوه ترکیب آنها با استراتژی معاملاتی خود را آموزش می دهیم.

میانگین متحرک ساده simple moving average چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین نوع میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل فارکس است.

اساسا یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت های بسته شدن x کندل اخیر و تقسیم آنها بر تعداد x محاسبه می شود. گیج شدید؟! نگران نباشید، ما موضوع را کاملا شفاف خواهیم ساخت.

محاسبه متوسط حرکت ساده (SMA)

اگر شما یک نمودار متحرک متحرک ۵ ساله را به یک نمودار یک ساعته اضافه کنید، شما در حقیقت قیمت های بسته شدن را برای ۵ ساعت گذشته اضافه کرده اید و سپس آن را به ۵ تقسیم کرده اید.

اگر شما یک میانگین میانگین متحرک ساده ۵ دقیقه ای را در یک نمودار فارکس ۱۰ دقیقه ای قرار دهید، می توانید قیمت های بسته شدن ۵۰ دقیقه گذشته را اضافه کنید و سپس آن را با ۵ تقسیم کنید.

اگر شما یک نمودار متحرک متحرک ۵ ساله را در یک نمودار ۳۰ دقیقه ای قرار دهید، می توانید قیمت های بسته ۱۵۰ دقیقه ای را اضافه کنید و سپس آن را با ۵ تقسیم کنید.

اگر شما ۵ دوره ساده متوسط حرکت را در ۴ ساعت طراحی کردید. نمودار … خوب، خوب، می دانیم، می دانیم! شما موضوع را کاملا درک کردید!

بیشتر پلتفرم های معاملاتی مثل متاتریدر۴، متاتریدر ۵، سی تریدر (Ctrader) و …. در تمام بروکرهای معتبر فارکس همه محاسبات را برای شما انجام می دهند. دلیل اینکه ما با محاسبه میانگین های متحرک ساده شما را خسته کردیم، این است که قبل از استفاده از هر ابزاری بهتر است نحوه عملکرد آن را بدانید تا تمام زیر و بم آن را متوجه شوید و به راحتی در موقعیت های مناسب از آن استفاده کنید.

درک اینکه چگونه یک اندیکاتور فارکس کار می کند بدین معنی است که شما می توانید تنظیمات آن را به راحتی تغییر دهید و با ایجاد استراتژی های مختلف، سوددهی خود را در بازار افزایش دهید.

در حال حاضر، مانند تقریبا هر اندیکاتور دیگر فارکس، مووینگ اوریج با تأخیر حرکات قیمت را به نمایش می گذارد. از آنجا که شما میانگین گذشته قیمت را می گیرید، واقعا شاهد مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی «قیمت آینده» در کوتاه مدت هستید.

این مثال زیر به راحتی نرم کردن حرکات پرایس اکشن به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج را به شما نشان می دهد.

در نمودار بالا، ما سه نمودار SMA مختلف را در نمودار ۱ ساعته USD / CHF ترسیم کردیم. همانطور که می بینید، هر چه قدر دوره زمانی SMA طولانی تر است، بیشتر پشت سر قیمت عقب می افتد. توجه کنید که ۶۲ SMA دورتر از قیمت فعلی نسبت به SMA های ۳۰ و ۵ است.

به جای آن که فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهد و اکنون می توانیم جهت کلی قیمت آینده آن را ارزیابی کنیم. با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت در حال ترسیدن است، روند در پایین یا فقط دامنه. یک مشکل ساده با میانگین حرکت ساده وجود دارد: آنها به حرکات شدید خیلی حساس هستند.

وقتی این اتفاق می افتد، این می تواند سیگنال های دروغین را به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید ممکن است در حال بوجود آمدن باشد، اما در واقع، هیچ چیز تغییر نکرده است. در درس بعدی ما به شما نشان خواهیم داد که منظور ما چیست و همچنین شما را به نوع دیگری از میانگین متحرک معرفی می کنیم تا از این مشکل جلوگیری کنید.

میانگین متحرک نمایی exponential moving average چیست؟

همانطور که در درس قبلی گفتیم، میانگین های متحرک ساده می توانند توسط حرکات شدید تحریف شوند. ما با یک مثال شروع میکنیم.

بگذارید بگوییم ما یک SMA 5 دوره ای را در نمودار روزانه EUR / USD قرار می دهیم.

قیمت بسته شدن برای ۵ روز گذشته به شرح زیر است:

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۲۳۱ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۲۰۹

به اندازه کافی ساده، درست است؟ خب، اگر گزارش روز دوم درمورد یورو در سراسر هیئت مدیره وجود داشته باشد، چه؟
این موجب می شود که EUR / USD به ۱٫۳۰۰۰ نفوذ کند. بیایید ببینیم که این اثر چه تاثیری در دوره SMA 5 دارد.

میانگین متحرک ساده به شرح زیر محاسبه می شود:

(۱٫۳۱۷۲ + ۱٫۳۰۰۰ + ۱٫۳۱۶۴ + ۱٫۳۱۸۶ + ۱٫۳۲۹۳) / ۵ = ۱٫۳۱۶۳

نتیجه میانگین متحرک ساده بسیار پایین تر می شود و این به شما این مفهوم را می دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است، زمانی که در واقعیت، روز دوم فقط یک بار یک رویداد ناشی از نتایج ضعیف یک گزارش اقتصادی بود. نکته ای که ما تلاش می کنیم این است که گاهی اوقات میانگین ساده حرکت ممکن است خیلی ساده باشد. اگر فقط یک راه وجود دارد که بتوانید این حرکات شدید را فیلتر کنید تا ایده اشتباهی را دریافت نکنید. هوم … یک دقیقه صبر کنید … بله، راهی وجود دارد!

این به معنی میانگین متحرک نمایی است! میانگین متحرک متحرک (EMA) به آخرین دوره ها اهمیت و وزن بیشتری قائل می شود.

امیدواریم که جواب سوالاتی از این دست را پیدا کرده باشید: میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک ساده چیست؟ میانگین متحرک نمایی چیست؟ و …. در صورتی که هنوز سوال یا ابهامی داشتید حتما از طریق فرم تماس با ما یا از طریق تلگرام با ما در میان بگذارید.