مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

• F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
• F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
• Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
• Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• دقت بالای بک تست گیری
• کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
• بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
• ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
• نمایش نتایج به صورت نمودار
• بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

• همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
• حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
• یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
• تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
• همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
• معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

کپی تریدینگ و معاملات خودکار

معاملات خودکار طی دو سال گذشته، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی در زمینه بازارهای مالی، محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کرده‌اند. امروزه تکنولوژی کپی تریدینگ به تریدرها اجازه داده تا از تریدرهایی پیروی کنند که استراتژی‌های معاملاتی موثر و سودآوری را اجرا می‌کنند و همزمان از این طریق زمان کمتری را به معاملات اختصاص دهند.

معاملات خودکار چیست؟

تریدرهای مبتدی که مایل هستند بدون داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی و معاملات، یا بدون صرف زمان و تلاش زیاد برای توسعه یک استراتژی معاملاتی، معامله کنند؛ معمولا از پلتفرم‌های معاملات خودکار استفاده می‌کنند.

از این گذشته، پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب که بتواند نتایج خوبی را در بازار فارکس ارائه کند آسان نیست. آزمایش و اصلاح چندین استراتژی فرایندی زمان‌ بر است و باید بررسی و ازمایش‌های متعددی در بازه‌های زمانی متفاوت انجام شود تا صلاحیت آن استراتژی در شرایط مختلف بازار تایید شود.

اگر توانستید کسی را پیدا کنید که روی این فرایند کار کرده و توانسته استراتژی سودآوری را پیدا کند که از شرایط مختلف سربلند بیرون آمده باشد؛ چرا استراتژی او را دنبال نکرده و معاملات او را کپی نمی‌کنید؟

این روش مبتکرانه به شما این امکان را می‌دهد که با تکرار عملکرد تریدرهای حرفه‌ای، مطابق با تنظیمات خود، به صورت خودکار معامله کنید.

معاملات کپی یا کپی تریدینگ

مزیت اصلی معاملات کپی یا کپی تریدینگ (copy trading)، دنبال کردن و کپی کردن معاملات سودآور تریدرهایی است که سوابق آنها اثبات شده و استراتژی‌های معاملاتی آنها امتحان خود را پس داده است. با معاملات کپی، نیازی به مقابله با استرس در معاملات، یا ساعت‌ها پشت میز معاملات نشستن و دنبال کردن بازارها نیست. در این معاملات، حساب معاملاتی شما در حال کپی کردن پوزیشن‌های معاملاتی یک حساب سودآور است که قبلاً آن را انتخاب کرده‌اید.

کاربرد اصلی این سبک معامله برای تازه ‌وارد های بازار معاملاتی است؛ اما بسیاری از تریدرهای با تجربه که معاملات کپی را درک می‌کنند و می‌خواهند در زمان مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار صرفه‌ جویی کنند و پیرو تریدرهای پیشرو باشند نیز از این معاملات استفاده می‌کنند.

یکی از مهم ترین مراحل در معاملات کپی، انتخاب استراتژی است که حساب معاملاتی از آن پیروی خواهد کرد. پلتفرم انتخابی شما باید اطلاعات اضافی که ممکن است برای انتخاب استراتژی‌ نیاز داشته باشید را به شما ارائه دهد. اکثر ارائه دهندگان استراتژی از روش معاملاتی نیمه خودکار یا خودکار استفاده می‌کنند.

چگونه می‌توان با معاملات خودکار ترید کرد؟

به صورت کلی در معاملات خودکار همه چیز درباره استفاده از یک سیستم معاملاتی است که دخالت انسان را در فرآیند خرید و فروش دارایی‌های مالی محدود می‌کند. اولین کاری که باید انجام دهید این است که محدوده عواملی را که استراتژی شما دنبال می‌کند تعیین کنید:

• جهت بازار
• اندازه پوزیشن
• قوانین مدیریت ریسک
• قوانین مدیریت پول
• اندیکاتورهای فنی

یکی از بزرگ ‌ترین ریسک‌ها هنگام تنظیم یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک، انتخاب پارامترهایی است که در بلند مدت قابل مشاهده نیستند. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از معاملات خودکار می‌پردازیم.

مزایای معاملات خودکار

احساسات را از فرآیند تصمیم گیری معاملات حذف می‌کند

با استفاده از یک روش معاملاتی سیستماتیک، دخالت انسان به حداقل می‌رسد؛ در نتیجه شخص تحت تاثیر احساسات خود قرار نگرفته و این موضوع بر عملکرد او در معاملات تأثیر منفی نمی‌گذارد.

امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز را فراهم می‌کند

از آنجایی که از مدل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای پیاده‌ سازی استراتژی معاملاتی خودکار بر اساس یک معیار از پیش تعیین ‌شده استفاده می‌شود، سیستم شما هرگز غیر فعال نمی‌شود. بنابراین، می‌توانید در بازارهایی که در منطقه زمانی شما نیستند، یا در زمانی که کارهایی غیر از معامله انجام می‌دهید، درآمد کسب کنید.

نیاز به بررسی مداوم بازار را کاهش می‌دهد

اگر چه بررسی یک روش معاملاتی سودآور به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار میزان کار روزانه شخص تریدر را کاهش می‌دهد؛ زیرا زمانی را که شخص باید به معاملات اختصاص دهد کاهش می‌دهد. در نتیجه شخص تریدر می‌تواند زمانی که می‌خواست به معاملات اختصاص دهد را برای انجام کارهای دیگر استفاده کند.

اجرای سفارش را تسریع می‌کند

نرم افزارهایی که برای معاملات استفاده می‌شوند، به ویژه در محیط‌های معاملاتی که به سرعت در حال تغییر هستند و اغلب دنبال کردن آنها سخت است، راه بسیار خوبی برای تسریع ثبت سفارش است.

هنگامی که استراتژی خودکار شما یک سفارش را باز می‌کند، سایر سفارشات مرتبط، مانند سفارش‌های حد ضرر(استاپ لاس) یا حد سود (تیک پرافیت)، نیز در سیستم قرار می‌گیرند. این سفارش‌ها قادر به ایجاد تغییرات بزرگ در زمانی هستند که بازارها به سرعت حرکت می‌کنند.

معایب معاملات خودکار

امکان انتخاب اختیاری یا تطبیق تنظیمات وجود ندارد

بدیهی است که معاملات خودکار برعکس معاملات اختیاری است؛ در نتیجه توانایی انتخاب اختیاری وجود ندارد. در این حالت تریدر نمی‌تواند بر اساس تحلیل خود از شرایط فعلی بازار و اخبار موجود تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد بازار شده یا از آن خارج شود. بنابراین، اگر شرایط بازار خارج از تحلیل تریدر باشد، ممکن است استراتژی معاملاتی خودکار برای مقابله با آن مناسب نباشد. به عنوان مثال، برخی از روش‌های معاملاتی در بازارهای پرحجم بسیار موفق هستند؛ اما در برخی از بازارها عملکرد ضعیفی دارند.

وابستگی کامل به تکنولوژی و سیستم وجود دارد

با وجود اینکه یکی از مزایای بزرگ استفاده از معاملات سیستماتیک حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم گیری است؛ اما در این حالت شخص کاملا به تکنولوژی تکیه می‌کند. این موضوع با مشکلاتی مثل قطعی اینترنت، خرابی شبکه، مشکلات کامپیوتر و سرور و… همراه است.

جمع بندی

معاملات خودکار به شما در کسب درآمد از بازار و اختصاص دادن زمان معاملات به فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند؛ مخصوصا اگر از افراد حرفه‌ای پیروی کنید. معاملات کپی به شما این امکان را می‌دهد که اقدامات تریدرهای حرفه‌ای و موفق را در لحظه در حساب معاملاتی خود کپی کنید. همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیازی به دخالت دستی نیست.

در نهایت، باید از خود بپرسید که «چه زمانی در روز را می‌خواهید صرف معاملات خود کنید؟» پاسخ این سوال به تصمیم گیری درباره استفاده از معاملات خودکار کمک خواهد کرد.

مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار

امروز در این مقاله آموزشی به مفهوم الگو تریدینگ (Algotrading) میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

الگو تریدینگ (همچنین به عنوان معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم شناخته میشود) شامل انجام معامله با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است که دستورالعمل ها (الگوریتم) را دنبال میکند. در تئوری، معامله میتواند سودهایی را با سرعت و فرکانس ایجاد کند که دستیابی به آن برای یک تاجر انسانی دشوار است.

زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی برای تعریف مجموعه دستورالعمل ها استفاده میشود. جدا از فراهم کردن فرصت‌های سود برای معامله‌گران، معاملات الگوی با از بین بردن تأثیر احساسات انسانی بر معاملات، بازارها را نقدپذیرتر و معاملات را سیستماتیک‌تر میکند. بنابراین، در وبلاگ امروز اجازه دهید در مورد اینکه الگوریتم‌ها چگونه به دنیای تجارت سهام کمک میکنند، بحث کنیم؟

• الگو تریدینگ (Algotrading) چیست؟
• الگو تریدینگ (Algotrading) چگونه کار میکند؟
• مزایای آلگو تریدینگ
• آیا الگو تریدینگ ایمن است؟
• ساخت سیستم معاملاتی الگو
• کار با یک سیستم معاملاتی
• نتیجه

الگو تریدینگ (Algotrading) چیست؟

الگوریتم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کاملاً مشخص برای تکمیل یک کار یا فرآیند است. همچنین مواقعی وجود دارد که یک معامله گر نمیتواند حجم زیادی از معاملات را مدیریت کند، که به یک الگوریتم هوشمند نیاز دارد.

تجارت مبتنی بر کامپیوتر که به عنوان تجارت الگوریتمی نیز شناخته میشود، به کاهش هزینه های تراکنش کمک میکند و به معامله گران اجازه میدهد تا رویه های معاملاتی خود را کنترل کنند. بنابراین، شرکت های بزرگ میتوانند هزینه ها را جذب کنند و از مزایایی که همچنان از نوآوری الگوریتم به دست می آورند، بهره مند شوند.

الگو تریدینگ (Algotrading) چگونه کار میکند؟

بگذارید مثالی بزنیم تا بفهمیم الگوریتم چگونه کار میکند – فرض کنید یک معامله‌گر از معیارهای معاملاتی ساده زیر پیروی میکند:

معامله گر زمانی سهامی را خریداری میکند که میانگین متحرک 50 روزه سهام از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند.

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه سهام کمتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، معامله گر سهامی را میفروشد.

معمولاً معامله‌گران باید قیمت سهامی را که میخواستند با آن وارد یا از پلتفرم معاملاتی ما خارج شوند را وارد کنند.

اما در حال حاضر، برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام و شاخص های میانگین متحرک را مشاهده میکند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده با استفاده از این دو دستور ساده، سفارشات خرید و فروش را انجام میدهد.

معامله گر دیگر نیازی به وارد کردن سفارشات یا بررسی قیمت های زنده و نمودارها به صورت دستی ندارد. در عوض، این به طور خودکار توسط سیستم معاملاتی الگوریتمی انجام می شود که به دقت فرصت تجارت را تشخیص میدهد.

مزایای آلگو تریدینگ

در زیر مزایای تجارت الگوریتم آورده شده است.

افزایش سرعت: سرعتی که algo trading فراهم میکند یکی از مهمترین مزایای آن است. الگوریتم ها میتوانند فورا پارامترها و شاخص های تکنیکال مختلف را بررسی کرده و معامله را انجام دهند. سرعت افزایش یافته بسیار مهم میشود زیرا معامله گران میتوانند نوسانات قیمت را به محض وقوع مشاهده کنند.

دقت بیشتر: تعامل انسانی کمتری وجود دارد که مزیت بزرگ معاملات الگوریتم است. این به معنی کاهش قابل توجهی در احتمال خطا است. علاوه بر این، الگوریتم‌ها دوبار بررسی میشوند تا اطمینان حاصل شود که خطاهای انسانی روی آنها تأثیر نمیگذارد. اگرچه یک معامله گر میتواند نشانه های تکنیکال را اشتباه ارزیابی کند و آنها را به درستی تجزیه و تحلیل کند، سیستم های کامپیوتری چنین اشتباهاتی را مرتکب نمیشوند

ظرفیت اجرای سریع بسیاری از معاملات – تراکنش های الگوریتمی کانالی را برای معامله گران باز میکند تا با حفظ دقت و سرعت، چندین معامله را انجام دهند. احتمال کسب درآمد بیشتر با انجام معاملات بیشتر افزایش مییابد. سرعت معاملات به لطف نوآوری بیشتر و پذیرش فناوری به سرعت افزایش یافته است.

قابلیت تست برگشت – برای جلوگیری از ضررهای بیش از حد، معامله گران باید مطمئن شوند که کدام مؤلفه های سیستم معاملاتی آنها ناقص است و راه حل های سریعی را ابداع کنند. با معاملات الگو، معامله‌گران میتوانند معاملات خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بررسی کرده و آنها را با داده‌های اخیر مقایسه کنند. این روش برای تعیین اینکه آیا نتایج تراکنش ثابت میماند یا خیر توصیه میشود.
هزینه‌های تراکنش پایین‌تر است- تکنولوژی از طریق معاملات الگو در فعالیت‌های معاملاتی گنجانده شده است و هزینه‌های تراکنش را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.

معامله گران برای پیگیری معاملات مجبور نیستند همیشه به ابزارهای خود وابسته باشند. در عوض، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که فعالیت تجاری را دنبال میکنند برای برنامه‌نویسی سیستم استفاده میشوند. بدون نظارت مداوم، میتوان معاملات را انجام داد و در پول و زمان صرفه جویی کرد که به طور مداوم برای تماشای فعالیت های معاملاتی صرف میشد.

تجارت با نرخ بالا – تجارت با فرکانس بالا (HFT) یک رویکرد متمایز برای معاملات الگوریتمی است که از رایانه های بسیار مؤثر و قدرتمند برای انجام معاملات با قوانین از پیش تعیین شده استفاده میکند. به دلیل استفاده از الگوریتم های پیچیده، این تراکنش ها با سرعت بسیار بالایی انجام میشود. گردش معاملات معمولاً برای کاربران سیستم معاملاتی با فرکانس بالا بیشتر از سایر سیستم ها است.

آیا الگو تریدینگ ایمن است؟

یکی از مطمئن ترین روش های معامله، معاملات الگوریتمی است. تجارت انسان در معرض متغیرهای زیادی قرار دارد و ریسک بالایی برای انجام اشتباهاتی دارد که منجر به زیان می شود.

معاملات الگوریتمی با وارد کردن داده ها در یک کامپیوتر بسیار قدرتمند که از الگوریتم هایی برای انجام و نظارت بر معاملات استفاده میکند، امنیت را فراهم میکند. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف در یک بازار ممکن است نظرات متفاوتی در مورد ایمنی معاملات الگوریتمی داشته باشند.

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، اغلب توصیه میشود که معامله گران نباید برنده شدن در بخت آزمایی را پیش بینی کنند، زیرا تسلط بر این سبک تجارت زمان میبرد.

ساخت سیستم معاملاتی الگو

در زیر مراحل ساخت یک سیستم معاملاتی الگو را مشاهده میکنید

1. تفاوت کلیدی بین سهام و آتی

اول از همه، باید تفاوت بین سهام و آتی را درک کرد. هنگامی که معاملات آتی انجام میدهید، در یک نهاد شرکتی سرمایه گذاری نمیکنید. در عوض، شما در حال خرید قراردادی برای قرار گرفتن در معرض دارایی های ملموس مانند قهوه، روغن، یا کالاهایی مانند ذرت یا سویا هستید.

سهام، اوراق قرضه، ارزها و حتی آب و هوا همگی تحت پوشش قراردادهای آتی هستند که میتوانید آنها را خریداری کنید. در مورد سهام، ممکن است گواهی سهام را در دستان خود نگه دارید یا حداقل بتوانید امنیت حساب آنلاین خود را مشاهده کنید.

2. کار با یک سیستم معاملاتی

اکنون که تفاوت اصلی بین سهام و معاملات آتی را درک کردیم. اجازه دهید نحوه ساخت یک سیستم فرضیه سازی را درک کنیم. به ما اطلاع دهید که فرضیه یا ایده ای دارید که هر زمان که شاخص قدرت نسبی Nifty در نمودار ساعتی بعد از 70 رفت و در همان زمان ADX حدود 25 شد، آنگاه یک علامت بالقوه صعودی است و می خواهید خرید کنید.

کار با یک سیستم معاملاتی

مراحل آزمایش یک فرضیه شامل

تهیه و ساخت داده ها

داده‌های با کیفیت خوب، که شامل طول و داده‌های تنظیم‌شده اقدام شرکتی است

نتیجه

امیدواریم این وبلاگ برای شما آموزنده بوده باشد و از حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در رسالت خود در گسترش سواد مالی، مقداری عشق را نشان دهید.

مزایای معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه و جایگاه ایران میان رقبا

در چند سال اخیر استفاده از هوش مصنوعی در بازارهای مالی، رونق چشمگیری پیدا کرده است به طوری که بر اساس اطلاعات موجود بیش از 50 درصد معاملات در بورس ایالات متحده آمریکا با این روش انجام می شود؛ استفاده از معاملات الگوریتمی چنان در دنیای امروز اهمیت یافته که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا؛ پس از اثبات مزایای بازارهای مالی برای اقتصاد کشورها، این بخش به یکی از مهمترین مامن سرمایه‌ها تبدیل شد. به مرور با گسترده شدن بازارهای مالی و فعالیت مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار بیشتر و بیشتر سرمایه‌گذاران به منظور کسب بازدهی بیشتر، روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار توسعه یافته و شیوه‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری پدید آمد. با گسترش علوم رایانه و توسعه الگوریتم‌ها و کشف مزایای هوش مصنوعی، صفحه‌ای جدید در کتاب معاملات بازارهای مالی گشوده شد.

به دنبال آن متخصصان علوم رایانه و بازارهای مالی گرد هم آمدند و با ساخت الگوریتم‌های معاملاتی که با هدف جایگزین شدن با معامله‌گران انسانی پدید آمد، معاملات در بازار شیوه جدیدی به خود گرفت و به دلیل مزایای مهمی که استفاده از این روش به همراه داشت به سرعت توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در تعریف این نوع معاملات باید گفت به طور کلی، هر نوع معامله خودکار فارغ از تعداد دستورهای ارسالی به سامانه معاملاتی، معامله الگوریتمی محسوب می‌شود. در این بخش، الگوریتم‌ها با بررسی و تحلیل داده‌های موجود، مستقیماً به خرید و فروش سهام می‌پردازند. در حال حاضر برخی از الگوریتم‌های موجود در بازار سرمایه قادر به انجام تمامی امور از صفر تا صد است.

پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. این طیف را بر اساس عملکرد می‌توان به الگوریتم‌های معاملاتی اجرای معاملات، الگوریتم‌های سیگنال‌دهی، الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار، الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد و الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد (High Frequency Trading) تقسیم بندی کرد.

به دلیل اهمیت زمان و توانایی این برنامه‌ها در کسب سود بدون الزام وجود توجه کامل انسانی، این نوع از معاملات به سرعت مورد توجه قرار گرفت. از میان انواع معاملات الگوریتمی که بیان شد، معاملات فرکانس بالا از محبوبیت بیشتری در بورس‌های پیشرفته دنیا مانند بورس نیویورک یا نزدک برخوردار است. اما در ایران از انجام چنین معاملاتی به دلیل ایجاد اختلال در سامانه معاملاتی جلوگیری می‌شد.

اما این مهم به ویژه در سال‌های اخیر در ایران مورد توجه مسئولان مربوطه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت، به گونه‌ای که برگزاری مسابقات معاملات الگوریتمی در کشور با هدف توسعه اینگونه معاملات در دستور کار قرار گرفته و مدیریت آن به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس واگذار شد. در همین راستا گفتگویی با یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

ورود هوش مصنوعی به معاملات چه مزایایی دارد و چرا کشورهای توسعه یافته به گسترش آن در حوزه‌های مالی توجه دارند؟

از ابتدای آغاز فعالیت بورس نحوه معاملات سهام به صورت خرید و فروش فردی بوده است اما گسترش تکنولوژی‌های نوین به ویژه علوم رایانه‌ای و ورود آن به علوم مالی به ویژه در بازار سرمایه باعث شد از چندین سال گذشته شیوه جدیدی از معاملات با عنوان معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی رواج پیدا کند. در واقع یک استراتژی معاملاتی مالی توسط متخصصان علوم رایانه‌ای به یک الگوریتم معاملاتی تبدیل می‌شود. پس از تبدیل این استراتژی به الگوریتم، نقش معامله‌گری فرد حذف شده و رایانه به جای شخص به معامله می‌پردازد.

ورود هوش مصنوعی به معاملات مزایای قابل توجهی دارد. به طور کلی استفاده از هوش مصنوعی به جای انسان باعث می‌شود سرعت انجام معاملات افزایش پیدا کند. همچنین باعث می‌شود دقت در انجام معاملات به شدت افزایش پیدا کرده و بالتبع احتمال بروز خطا نیز کاهش یابد.

علاوه بر این با استفاده از این فناوری، تخلفات در بازار نیز به صفر میل می‌کند. از آن‌جا که در معاملات الگوریتمی، سفارشات توسط یک ماشین ثبت می‌شود امکان انجام تخلفات نیز تقریباً به سمت صفر حرکت می‌کند، به همین دلایل بورس‌های مطرح جهان نیز به این سمت حرکت کرده‌اند.

یکی از پدیده‌های بد بازار سهام که هم‌اکنون نیز با آن مواجه هستیم، صف نشینی است. در واقع صف نشینی بدین معنی است که افرادی با انتشار سیگنال، دیگران را ترغیب به خرید یا فروش یک سهم می‌کنند؛ مسئله‌ای که وجود معاملات الگوریتمی از بروز آن جلوگیری می‌کند. همچنین زمانی که یک الگوریتم مناسب نوشته می‌شود، تهیه کنندگان علاوه بر استفاده و کسب سود در بازار سرمایه می‌توانند با فروش آن به دیگران، تجارت جدیدی انجام دهند.

در جهان امروز و در بازارهای معتبر دنیا نظیر بورس‌های ایالات متحده آمریکا، معاملات الگوریتمی رونق خاصی پیدا کرده و بخشی از معاملات با این روش انجام می‌شود. در ایران نیز تقریباً از دو سال گذشته، سازمان بورس و اوراق بهادار انجام معاملات الگوریتمی را بلا مانع دانست. به دنبال اعلام این موضوع، معاملات الگوریتمی در بازار سهام ایران نیز آغاز شد اما هنوز تعداد چنین معاملاتی کم است.

به همین دلیل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به عنوان بازوی آموزشی و فرهنگ سازی بازار سرمایه ایران به این حوزه وارد شده و به منظور بیان اهمیت معاملات الگوریتمی در کشور، از سال گذشته مسابقات معاملات الگوریتمی را به صورت سالانه در کشور برگزار می‌کند. این رقابت هیچ محدودیتی نداشته و همه می‌توانند در آن شرکت کنند؛ امیدواریم که با این کار بتوانیم بازار سهام را علمی‌تر، تحلیلی‌تر و به روزتر به پیش بریم. استفاده از معاملات الگوریتمی فرصتی است که باید به دلیل مزایای آن به درستی مورد استفاده قرار گیرد.

چرا انجام معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا یا اصطلاحاً معاملات HFT در بورس ایران ممنوع است؟

باید توجه داشت که متأسفانه معاملات HFT هنوز در بورس ایران قابلیت اجرا ندارد؛ انجام این نوع داد و ستد در بازار سرمایه می‌تواند در سیستم معاملاتی بورس کشور اختلال ایجاد کند، از این سو، سازمان بورس مانع از فعالیت اینگونه معاملات می‌شود.

در حال حاضر ضریب نفوذ معاملات الگوریتمی در بورس ایران چقدر بوده و این مقدار در بورس‌های توسعه یافته و پیشرفته جهانی مانند بورس نیویورک چقدر است؟

بر اساس آخرین آمار در دسترس، ضریب نفوذ معاملات الگوریتمی در بورس ایالات متحده بیش از ۵۰ درصد بوده و این بدین معنی است که بیش از ۵۰ درصد معاملات در این بورس‌ها، از طریق الگوریتم‌ها انجام می‌شود. حال از آنجا که این عدد در دیگر کشورها مانند کشورهای توسعه یافته اروپایی و آسیایی نیز بالاست می‌توان نتیجه گرفت که تمایل معامله گران به استفاده از معاملات الگوریتمی قابل توجه است زیرا زمان و سرعت عمل دو عامل مهم در این کشورها به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس آخرین اطلاعات، در منطقه ما نیز حدود ۲۰ درصد از معاملات بورس استانبول که قرابت‌هایی با بورس ایران دارد، به روش الگوریتمی انجام می‌شود. با این وجود این عدد در بورس ایران بالا نبوده و به علت تازه بودن نیز آمار دقیقی از آن در دسترس نیست، اگرچه به نظر می‌رسد حوالی هشت درصد باشد. به منظور توسعه این عدد علاوه بر برگزاری مسابقه معاملات الگوریتمی، کارگزاران نیز باید با این مسئله آشنا شده و آن را یاد بگیرند؛ ایده استفاده از ماشین در معاملات به هیچ عنوان خام نیست و کاملاً بر اساس مطالعات است.

بر اساس اطلاعات در دسترس، در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا کشورهای بسیاری در حال استفاده از این فناوری هستند. اگر این مسئله صحیح است آیا مسابقات معامله الگوریتمی نیز در این کشورها برگزار می‌شود؟

اگرچه معاملات الگوریتمی در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عربستان، کره، ژاپن، هندوستان و امارات وجود دارد اما بر اساس آخرین اطلاعات موجود، ایران پس از هند، دومین برگزار کننده مسابقات الگوریتمی در آسیا و اولین برگزار کننده در غرب آسیا و خاورمیانه به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه درباره کشور هند این است که اگرچه ضریب نفوذ بازار سرمایه در آن بسیار پایین و حدود دو درصد است اما همین مقدار با احتساب جمعیت یک میلیاردی آن، دربرگیرنده حدود ۲۵ میلیون نفری است و معاملات الگوریتمی در آن با قوت در حال انجام است.

در ایران اما این عدد با توجه به جمعیت ۸۱ میلیون نفری آن، حدود ۱۳ میلیون نفر است. از این میان، حدود ۵۰۰ هزار نفر معامله‌گر روزانه، دو میلیون نفر معامله گران هفتگی و ماهانه، پنج میلیون نفر معامله گران سالانه مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار و سه میلیون نفر نیز شامل افرادی می‌شود که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تسهیلات مسکن و موارد مشابه سرمایه گذاری می‌کنند. مجموع این افراد نشان می‌دهد ضریب نفوذ بازار سرمایه در ایران حدود ۱۵ درصد است.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست

اگر شما هم در بورس فعالیت دارید، احتمالا اصطلاح معاملات الگوریتمی در بورس به گوش تان خورده است. اگر می خواهید بدانید معاملات الگوریتمی چیست و به چه نوع معاملاتی گفته می شود با ما در این مقاله همراه باشید.

الگوریتم چیست؟

برای درک اینکه بدانیم معاملات الگوریتمی یعنی چه، ابتدا باید بدانیم الگوریتم چیست. الگوریتم مجموعه ای از راه حل‌ها برای حل یک مسئله است. در این مفهوم ، الگوریتم های رایانه به مرور زمان بخش‌های کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

شما در مقاله‌ ی هر آنچه باید درمورد سرور مجازی بورس بدانید، قادر خواهید بود مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار کاملا با این نوع سرور آشنا شوید. همچنین برای خرید سرور مجازی بورس می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و سرور مجازی بورس را از سایت ابر آراز خریداری نمایید.

چرا ابر آراز را برای خرید سرور بورس آراز انتخاب کنیم ؟

پینگ پایین مهم ترین شاخصه سرور مجازی مخصوص بورس است. پینگ درواقع میزان زمان رفت و برگشت اطلاعات بین سیستم شما و کارگزاری است. هر چقدر این زمان پایین تر باشد درخواست شما سریع‌تر به کارگزاری ارسال می‌شود. پینگ سرور های مجازی در بورس باید زیر ۲۰ میلی ثانیه باشد؛ اما نکته جالب توجه این است که مدت زمان پینگ سرور مجازی بورس پرسرعت ابر آراز کمتر از ۱ میلی ثانیه است؛ یعنی از لحظه‌ای که برای ثبت سفارش در بورس کلیک می‌کنید تا زمانی که این درخواست به سرور بورس برسد، کمتر از ۱ ثانیه طول خواهد کشید و این یعنی شانس شما برای سرخطی زدن و خرید سهام به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معاملات الگوریتمی در بورس

فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل‌های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس یا تناوب بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده‌ها هزار معامله در ثانیه کند. معاملات الگوریتمی می توانند در جاهای مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ یا معامله به سود و استراتژی های روند معاملات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی در مورد معاملات الگوریتمی در بورس

شامل استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین، برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

معاملات الگوریتمی از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده اند و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ همواره برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

تاریخچه انجام معاملات الگوریتمی در بورس

استفاده از الگوریتم ها پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای و سامانه آن در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت. در سال 1976، بورس اوراق بهادار نیویورک سیستم چرخش سفارش تعیین شده یا Designated Order Turnaround (DOT) را برای مسیریابی سفارشات از تجار به متخصصان در طبقه صرافی معرفی کرد. در دهه های بعدی، صرافی‌ها ظرفیت خود را برای پذیرش تجارت الکترونیکی افزایش دادند. تا جایی که در سال 2009، بالای 60 درصد از معاملات در ایالات متحده توسط رایانه انجام شد.

مایکل لوئیس در پرفروش ترین کتاب خود، تحت عنوان فلش بویز ( Flash Boys )، به ثبت زندگی تجار و کارآفرینان وال استریت که به ایجاد شرکت‌هایی که ساختار تجارت الکترونیک در آمریکا را تعریف کردند، پرداخته است. وی همچنین توجه خوانندگان را به ایجاد تجارت با الگوریتم با فرکانس یا تناوب بالا ( high-frequency ) جلب کرد. در این کتاب او استدلال می کند که این شرکت ها برای ساخت رایانه های سریع تر، که بتوانند با مبادلات سریع تر ارتباط برقرار کنند ، باهم در رقابت هستند هستند تا با استفاده از انواع سفارشات که به ضرر سرمایه گذاران متوسط ​​است ، با سرعت از مزایای رقبا بهره مند شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به روش خودتان

در سا ل های اخیر، روال تجارت الگوریتمی به روش انجام توسط خود اشخاص یا به اصطلاح Do-It-Yourself Algorithmic Trading رواج یافته است. به عنوان مثال می توان به صندوق هایی مانند Quantopian اشاره کرد که الگوریتم‌ها را از برنامه نویسان آماتور که برای برنده شدن کمیسیون‌هایی برای نوشتن سودآورترین کد رقابت می کنند، دریافت می‌کند. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترهایی با سرعت زیاد و همیشگی، با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است.

سیستم عامل هایی مانند Quantiacs به منظور خدمت به معامله گران روزانه ( به معامله گرانی گفته می مزایای سیستم ­های معاملاتی خودکار شود که معاملات کوتاه و طولانی را انجام می دهند تا از قیمت های داخل بازار که از ناکارآمدی های عرضه و تقاضای موقتی حاصل می شود ، سود بگیرند. ) که مایل به امتحان کردن معاملات الگوریتمی توسط خودشان هستند، به وجود آمده اند.

یکی دیگر از فناوری های نوظهور در وال استریت، یادگیری ماشین یا machine learning است. تحولات جدید در هوش مصنوعی، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه ها و نرم افزار معاملات الگوریتمی را توسعه دهند. که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند. معامله گران نیز در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر، خود به یادگیری عمیق متکی هستند.

مزایا و معایب

عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان می دهند،استفاده ازآن به ویژه برای اندازه های بزرگ که به طور قوی ممکن است تا 10٪ از حجم معاملات کلی را شامل شوند، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی در بورس برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

همچنین امکان اجرای سریع تر و راحت تر سفارشات را فراهم می کند و آن را برای صرافی ها جذاب می کند. به نوبه خود ، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند. استراتژی معاملات اسکالپینگ ( scalping ) معمولاً الگوریتم‌هایی را به کار می گیرد، که شامل خرید و فروش سریع اوراق بهادار با افزایش قیمت ناچیز است.

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سرعت اجرای دستور، مزایایی که باید در شرایط عادی وجود داشته باشند. هنگامی می توانند مشکل ساز شود که چندین دستور به طور همزمان و بدون دخالت انسان اجرا شود. به طور مثال عامل سقوط ناگهانی 2010، تجارت الگوریتمی است.

یکی دیگر از معایب آن این است که نقدینگی که از طریق سفارشات خرید و فروش سریع ایجاد می شود. می تواند در یک لحظه از بین برود و بدین ترتیب سودآوری از تغییرات قیمت، برای معامله گران نیز از بین رود. همچنین می تواند منجر به از دست دادن فوری نقدینگی شود. تحقیقات نشان داده اند عامل مهمی در از دست دادن نقدینگی در بازارهای ارز پس از قطع سوئیس فرانک Swiss franc از یورو پگ Euro peg در سال 2015 بوده است.

مبانی معاملات الگوریتمی در بورس

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کنند. که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با تناوب و سرعت سود کسب کند که این برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل‌های تعیین شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. به غیر از فرصت‌های سودآوری که برای معامله گر وجود دارند، تجارت الگو با رد کردن تأثیرات عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را با نقدینگی بیشتری و معاملات را به صورت سیستماتیک تر در می آورد.

تجارت الگوریتمی در عمل چگونه است؟

فرض کنید یک تاجر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

• وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت. 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است، که نوسانات قیمت روز به روز را متعادل می دهد و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)
• سهام بازار را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه پایین تر باشد، بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. در این صورت معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارها به صورت زنده یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای تجارت الگوریتمی در بورس

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• ترتیب قرار دادن سفارشات تجاری بلافاصله و دقیق انجام می شود (احتمال اجرای آن در سطوح مورد نظر زیاد است.
• معاملات به درستی زمان بندی شده و فوری انجام می شوند تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.
• کاهش هزینه های معامله
• بررسی خودکار همزمان در شرایط بازاری مختلف
• کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات
• معاملات الگوریتمی در بورس را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی آزمایش مجدد کرد تا ببینید آیا این یک استراتژی تجاری کارامد است یا خیر.
• احتمال بروز خطاهای انسانی بر اساس عوامل عاطفی و روانی توسط معامله گران را کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معاملات با تناوب بالا یا high-frequency trading (HFT) است. در قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت بالا در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری کند.

برای دستیابی به اطلاعات روز دنیا در حوزه فناوری و تکنولوژی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.