افت سرمایه (Drawdown) چیست؟


آموزش مدیریت سرمایه فیلم رایگان فارسی

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما میشود و مهمترین مهارت در معامله گری میباشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت .

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش مدیریت سرمایه در بورس. سلام ماهانی عزیز. اگر میخوای تو بورس و یا هر بازار مالی دیگه‌ای موفق باشی، باید قبل از هر چیزی بحث مدیریت سرمایه .

و دسترنج

دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. تگ ها : مدیریت سرمایه .

آموزش مبانی مدیریت سرمایه گذاری (Investment Management)، به صورت گام به گام و به زبان فارسی با تدریس محمد رحیمی کلیشادی. مدیریت سرمایه در معاملات .

قوانین مدیریت سرمایه مبحث قابل توجهی در هر استراتژی معاملاتی خوب است. مدیریت ریسک در هر پوزیشن واحد معاملاتی یا سرمایه گذاری.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز .

آموزش مدیریت سرمایه در فارکس,آموزش مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس(۲۷), آموزش روش مدیریت سرمایه ساده و کاربردی در بازار فارکس,فیلم آموزشی ” ماهیت آموزش و .

آموزش مدیریت سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان فعالیت در بازار های مالی است که هر معامله گری برای رشد و بقای خود در بازار های مالی باید بر آن مسلط باشد و .

اصول مدیریت سرمایه گذاری افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ در بورس، مبانی بورس از سطح ابتدایی تا پیشرفته. با ارائه مدرک دو زبانه مجتمع فنی و مدرک بین المللی ارائه خواهد شد.

آموزش نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی + ویدیو

پلن-معاملاتی

در موضوع آموزش معامله گری در بازارهای مالی آنچه همواره مورد توجه قرار گرفته، آموزش تحلیل به روش های مختلف و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بوده است و آنچه کمتر به آن توجه شده است، موضوعاتی مانند مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی و خودشناسی بوده است. اما کلیدی ترین بخش از معامله گری موفق به طور معمول کاملا افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ فراموش شده است، نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی، به این معنا که آنچه به صورت اجزای پراکنده و افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ نامرتبط در تمام علوم گفته شده در بالا آموخته ایم، را در جهت رسیدن به موفقیت نهایی در کنار هم قرار دهیم.

اما حتی این هم به تنهایی کافی نیست و نیاز است ابزاری داشته باشیم که پلن و استراتژی شخصی ما را ارزیابی و عیب یابی کند و راه تصحیح آن را به ما نشان دهد. توجه داشته باشید از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.

این مجموعه بدنبال این هدف تهیه شده است که مسیر و استراتژی مناسب از لحظه شروع یک روز معاملاتی تا لحظه پایان و حتی فراتر از آن یعنی ارزیابی و بازنگری علمی استراتژی شخصی را به شما نشان دهد. برای کمک به این موضوع دو نرم افزار کمکی (برای بازارهای جهانی و همچنین برای بازار بورس داخلی) به همراه یک کتاب الکترونیک در کنار این مجموعه جامع سه قسمتی ارائه شده است.

این مجموعه با رویکرد و مثال های مرتبط با بازارهای جهانی آماده شده ولی از مفاهیم و کلیات آن می توانید برای هر بازار مالی استفاده کنید و برای شما راهنما و چراغ راه خواهد بود.

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

قبل از فرمول مدیریت سرمایه باید دانست مدیریت سرمایه چیست حال، مدیریت سرمایه دانش نگهداری پول است و به مجموعه مهارت‌هایی گفته می‌شود که با ریسک منطقی و حداقلی می‌توان به دو هدف مهم رسید که در درجه اول حفظ سرمایه و در درجه دوم سود حداکثری است.
در بازارهای مالی جهت موفق شدن، هرکسی باید استراتژی بهینه شده خود را با توجه به میزان سرمایه، خواسته‌ها و عواطف شخصی بسازد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مدیریت سرمایه‌ در ارز دیجیتال

کلا بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد پس بهتر است 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید.
مثلا 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان از افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
می‌توانید 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و … قرار دهید.
30 درصد از دارایی را باید پرتفوی مختلف سرمایه‌گذاری کنیم.
به عنوان مثال می‌توانیم 10 درصد را برای ترید استفاده کنیم، 10 درصد برای خرید بیت کوین و 10درصد را برای بخشی از کارهای مختلف دیگر و … که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده، آن جبران کرد.

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

فرمول‌های مدیریت سرمایه

دو فاکتور اساسی در فرمول‌های مدیریت سرمایه وجود دارد که باید بدانید. اولین فاکتور این است که اهمیت انتخاب ریسک و مدیریت سرمایه از شناسایی افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ نقاط ورود و خروج بیشتر است. دومین فاکتور هم به این گونه است که در ورود به یک معامله ما حتی اگر سکه‌ایی به بالا پرتاب کنیم تا زمان پایین آمدن 50% شانس برای ورود موفق خواهیم داشت، این مدیریت سرمایه صحیح می‌باشد که ما را در بازار نگه می‌دارد. در کل باید موارد زیر را در نظر گرفت:

  • انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس
  • ترید با سرمایه‌ای که به آن نیاز ندارید
  • داشتن استراتژی در معامله
  • استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال
  • مشخص کردن میزان سود و ضررتان از معامله

حال، فرمول‌های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال عبارتنداز:

نامتقارن هرمی (جبران ضرر):

G= ([1 / ( 1 – t% )] – 1) * 100

t = مقدار ضرر
G = مقدار سودی که ضرر را پوشش دهد

سود مرکب (سود در سود):

P = اصل پول
i = درصد سود
n = تعداد دوره سود

دیگر فرمول‌های مدیریت سرمایه:

سود 6% ماهیانه به ازای 10سال سودآوری
سبدگردانی و ایجاد حساب‌های کپی ترید: معامله‌گر بعد از اینکه استراتژی خود را کامل کرد افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ با سرمایه خود یا حتی ساختن یک حساب دمو می‌تواند به معامله بپردازد. که معامله‌گران تازه کار حساب‌های معاملاتی خودشان را در ازای پرداخت مقداری از سودشان، به شما متصل کنند.
هج فاندزهای بزرگ و استخدامی در بانک‌ها: موسساتی تحت عنوان هج فاندز به‌وجود آمده‌اند که با گرفتن 3 مرحله امتحان از شما، مبالغ بالایی را به عنوان سرمایه به شما می‌دهند و در پایان دوره سود به صورت 50-50 مابین شما و موسسه تقسیم خواهد شد.

فرمول مدیریت سرمایه سودآور:

  • میزان سود TP – میزان ضرر SL = آستانه ضرر ما
  • مقدار ضرر – قیمت سهم = ریسک
  • حد سود – قیمت سهم = ریوارد
  • ریوارد/ ریسک – حجم معامله ما = نسبت ریسک به ریوارد

شاخص‌هایی که در معاملات بلندمدت ما ثبت می‌شود:

  • WIN RATE (تعداد معاملات درست ما نسبت به معاملات اشتباه در یک بازه مشخص)
  • DRAWDOWN افت سرمایه ما
  • PAYOFF RATIO یا بازده کلی حساب: نسبت کلی سود ما به ضررهایی می‌باشد که بدست آوردیم به صورت ریالی یا دلاری یا هر ارزی که با آن کار میکنیم.

حال باید بدونیم نسبت ریسک به ریوارد مناسب، فقط بستگی به استراتژي شخصی شما و عملکرد معامله‌گری شما دارد و نه چیزدیگری. بنابراین، ریسک به ریوارد تعیین می‌کند به افت سرمایه (Drawdown) چیست؟ ازای هر واحد ریسک چند واحد سود برداشته‌ایم که این نسبت نباید از 1:1 کمتر باشد.

تعیین حجم معامله برای ورود:

قدم آخر و بعدی شما تعیین کننده حجم ورودی شما به معامله است پس حد ضرر (میزان ضرری که می‌توانید تحمل کنید) و حد سود خود را مشخص کنید و به معامله ورود کنید. میزان آستانه ضرر شما اگر حدود 0/25% کل سرمایه تا 3% کل سرمایه باشد بهتر است. برای محاسبه آستانه ضرر نیز:

کل سرمایه* انتخاب مقدار ضرر = آستانه ضرر

نحوه محاسبه حجم با استفاده از حدضرر و آستانه حساب در سهام و بازار جهانی:

میزان آستانه حساب ما به ریال
___________________________ = تعداد سهام
pip diffrenceریال

آستانه ضرر به دلار
pip difference * __________________ = حجم سرمایه V
pip value

در فرمول مدیریت سرمایه بالا مقدار pip value یک مقدار ثابت است، به ازای یک لات استاندارد؛ که در سایت‌ها می‌توانید ببینید.
pip diffrence = فاصله حد ضرر از سهم:

جلسه ششم – آشنایی با Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر

جلسه ششم – آشنایی با Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب ۲۰۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۱۵۰۰۰ دلار برساند ۲۵ درصد drawdown را تجربه کرده […]

Drawdown

نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد

و عموما به صورت درصد بیان می گردد.

به عنوان مثال

اگر یک معامله گر حساب 20000 دلاری داشته باشد و با ضرری معادل 5000 دلار،

حساب خود را به 15000 دلار برساند 25 درصد drawdown را تجربه کرده است.

نکته جالب توجه در مورد drowdown این است که اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند،

برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند!

به عنوان مثال: معامله گری 20000 دلار سرمایه دارد.

50 درصد سرمایه خود را ضرر می کند و سرمایه او به 10000 دلار می رسد.

حال اگر وی بخواهد به رقم 20000 دلار اولیه برگردد، باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند.

یعنی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که این کار بسیار دشواری است. به همین ترتیب اگر معامله گر 10 درصد drawdown داشته باشد، برای جبران آن باید 11.11 درصد سود کند…

سود لازم برای جبران Drawdown (میزان ضرر ) 3.09% 3% 5.26% 5% 11.11% 10% 25% 20% 100% 50%

تشریح حالت های مختلف Drawdown

دراداون یکی از مهمترین فاکتور های عملکرد شما در مارکت است. در زیر به تشریح سه حالت مختلف Drawdown می پردازیم.

Absolute Drawdown

این پارامتر نشان دهنده بیشترین میزان ضرری است که از سپرده اولیه داده اید.

مثال: فرض کنید حساب را 10.000 دلار شارژ کردید و پس از شروع ترید 3.000 دلار ضرر کردید.
این سه هزار دلار، Absolute Drawdown حساب شما است.
Absolute Drawdown = 30%

Maximum Drawdown

این پارامتر نشان دهنده بیشترین میزان افت حساب از لحظه شروع تا آخرین ترید و بر منبای نقدینگی است.

مثال: فرض کنید با حساب 10.000 دلاری تان 6.000 دلار سود کرده اید و بعد از آن 5.000 دلار ضرر کرده اید و حساب شما 11.000 دلار شده است. (اما ضرر از سپرده اولیه همان 3.000 دلار در مثال قبلی است).
این 5.000 دلار، Maximum Drawdown حساب شما است.
Maximum Drawdown = 31.25%

Relative Drawdown

این پارامتر نشان دهنده بیشترین میزان افت حساب به درصد است.

فرض کنید یک حساب 200 دلاری باز کرده اید. در اولین ترید، اکوئیتی ( و نه بالانس) شما به 2 دلار می رسد (198 دلار ضرر). در این حالت شما متحمل 99% ماکزیمم دراداون شده اید و Relative Drawdown حساب هم همین مقدار را بعنوان بیشترین ضرری که دیده شده ثبت می کند (پوزیشن هنوز باز است).

تشریح حالت های مختلف Drawdown

حالا ورق برمیگردد و قیمت با شدت به سمت مورد نظر شما حرکت می کند و اکوئیتی شما می شود 2.000 دلار (پوزیشن کماکان باز است). مجددا بازار علیه شما حرکت می کند و اکوئیتی شما می شود 1600 دلار. در این لحظه پوزیشن را کلوز می کنید.
حال ماکزیمم درادان حساب شما 400 دلار یا 20% است. اما Relative Drawdown همان 99% است.
Relative Drawdown = 99%

پس؛
Absolute Drawdown:
بیشترین مقدار ضرر از روی سپرده اولیه

Maximum Drawdown:
بیشترین ضرر حساب بر اساس نقدینگی

Relative Drawdown:
بیشترین میزان ضرر حساب به درصدِ اتفاق افتاده



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.