محدودیت‌های استفاده از MACD

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
• RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی محدودیت‌های استفاده از MACD قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

اطلاعات جامع و کامل در باره ی اندیکاتور MACD (مک دی)

ساعد نیوز: اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ،
MACD جدید
MACD قدیم
که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم.

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند. اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

مک دی یا RSI

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی رابطه ی بین دو میانگین متحرک را اندازه گیری می کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه گیری می کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می کنند.
هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه ی حرکت) استفاده می شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می کنند گاهی نشانه های متضادی را ارائه می دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه 70 قرار گیرد که نشان می دهد بازار در ناحیه ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.
یکی از محبوب ترین، کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا است. مکدی در واقع یک اُسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه ی بین دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج) قیمتی است.
در نمایش نموداری مکدی ،اجزای اندیکاتور به صورت دو خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد نمایش داده می شود. MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه و به صورت خط نمایش داده می شود. خطی که نمایش دهنده ی میانگین متحرک نمایی خود MACD است نیز خط سیگنال نامیده می شود، چراکه سیگنالهای خرید و فروش را صادر می کند. اندیکاتور مکدی اغلب با نمودار میله ای به نام هیستوگرام بر روی خود همراه است که نشان دهنده ی فاصله ی بین خط MACD و خط سیگنال است.
هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (خط آبی) بالای میانگین متحرک نمایی 26 دوره (خط قرمز) قرار می گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و هنگامی که به زیر آن می رود ارزشی منفی دارد. فاصله ی بین مکدی و خط مبنا (Base Line) نشان دهنده ی فاصله ی بین دو میانگین متحرک نمایی است.
از اندیکاتور مک دی به سه روش اصلی می توان در معاملات بهره برد:

در معاملات با اندیکاتور مکدی مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه های بیشتر اهمیت پیدا می کند. هر کدام از سه کاربرد معاملاتی را می توان با هم ترکیب کرد و سیستم جدیدی برای معاملات ایجاد کرد. این فیلترها و تاییدیه ها احتمال سیگنالهای کاذب را کاهش می دهند اما باعث کاهش سود در معاملات می شوند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو عامل میله ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند، نشان دهنده حمایت از سهم و اگر میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان دهنده مقاومت سهم است. به صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا می کند.

چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟

• همان طور که گفته شد اندیکاتور مکدی از دو بخش میله ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به بیان دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد محدودیت‌های استفاده از MACD و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی ها این فرآیند برعکس عمل می کند. به این معنا که اگر خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.

محدودیت های MACD

- یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می کند اما در عمل روند معکوس نمی شود.
- مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی تواند معکوس شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال های زیادی از معکوس شدن روند اعلام می کند ولی این اتفاق نمی افتد اما از پیش بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می ماند.
- واگرایی مثبت محدودیت‌های استفاده از MACD کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).
- کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از واگرایی

واگرایی ها به شرایطی از بازار گفته می شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان دهنده چرخش های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

اندیکاتور MACD یا مکدی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence یا MACD) یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. MACD با کسر EMA (میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) ۲۶ دوره‌ای از ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه خط MACD را به ما می‌دهد. سپس یک EMA نه روزه به عنوان «خط سیگنال» (Signal Line) در بالای آن رسم می‌شود، از این خط می‌توان به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. هنگامی که MACD به بالای خط سیگنال خود می‌رود، معامله‌گران دارایی را می‌خرند و هنگامی که به زیر آن می‌رود دارایی را می‌فروشند. اندیکاتور MACD را به روش‌های متفاوت دیگری نیز تفسیر می‌کنند. متداول‌تر روش‌ها، تقاطع خطوط (Crossover)، واگرایی (Divergence) و صعود/سقوط شدید هستند.

فرمول MACD

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD با کسر EMA بلندمدت (۲۶ محدودیت‌های استفاده از MACD دوره) از EMA کوتاه‌مدت (۱۲ دوره) محاسبه می‌شود. EMA یا میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده های جدیدتر قائل است.

همچنین میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی وزنی (Exponentially Weighted Moving Average) شناخته می‌شود. این میانگین متحرک، نسبت به میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد اما میانگین متحرک ساده به تمام دوره‌های قیمتی وزن یکسانی می‌دهد.

یادگیری MACD

در اندیکاتور MACD (که پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرد) هر زمان که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار قیمتی) از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای بالاتر باشد (خط آبی در نمودار قیمتی)، مقدار آن مثبت است و هنگامی که میانگین متحرک ۱۲ دوره‌ای کمتر از میانگین متحرک ۲۶ دوره‌ای باشد، مقدار آن منفی است. همچنین هرچه فاصله MACD نسبت به خط پایه (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو میانگین متحرک در حال افزایش است.

در نمودار زیر می‌بینید چگونه حرکت دو میانگین متحرک نمایی که در نمودار قیمت اعمال شده‌اند با حرکات اندیکاتور MACD یکسان بوده‌اند.

MACD اغلب به صورت هیستوگرام (Histogram) نشان داده می‌شود. (نمودار زیر را ببینید) در این شیوه فاصله بین MACD و خط سیگنال به صورت نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود. اگر MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، هیستوگرام بالاتر از خط پایه MACD خواهد بود و اگر MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام زیر خط پایه خواهد بود. معامله‌گران برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی از هیستوگرام MACD استفاده می‌کنند.

MACD در مقابل شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح قیمتی اخیر خودش در وضعیت اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) قرار گرفته است. اندیکاتور RSI، اوسیلاتوری (Oscillator) است که میانگین کاهش و افزایش قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره است و مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، درحالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با کف‌ها و سقف‌های قیمتی اخیر را اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت بازار (مومنتوم Momentum) را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که در محاسبه از فاکتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند ممکن است محدودیت‌های استفاده از MACD گاهی اوقات سیگنال‌های متضاد ارائه کنند. به عنوان مثال ممکن است در یک بازه زمانی RSI بالای ۷۰ باقی بماند که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر به سطح اشباع خرید رسیده است، درحالی که MACD نشان دهد که مونتوم صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. مشاهده واگرایی (Divergence) در هر یک از اندیکاتورها می‌تواند نشان از تغییر روند آتی در قیمت باشد. (واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور افت می‌کند اما قیمت بالا می‌رود و یا برعکس).

محدودیت‌های MACD

یکی از مشکلات اصلی MACD این است که غالبا سیگنال تغییر (بازگشت) روند می‌دهد اما هیچ تغییر روندی رخ نمی‌دهد. مشکل دیگر این است که تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر این اندیکاتور نه تنها تمام تغییر روندها را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه آنهایی را که پیش‌بینی می‌کند نیز ممکن است اشتباه باشند.

واگرایی کاذب اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی روند ساید (Side) دارد مثل زمانی که قیمت در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند و یا در حال تشکیل الگوی مثلث (Triangle) است. کاهش مومنتوم قیمت (به عنوان مثال در یک روند ساید قیمتی) منجر می‌شود که MACD از محدوده‌های حدی خود فاصله بگیرد و به سمت محدوده صفر حرکت کند و در نهایت سیگنال اشتباهی برای ما صادر کند.

• بیشتر بخوانید: معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

نمونه‌ای از کراس اور در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد، یک سیگنال نزولی صادر می‌شود که یعنی زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور سیگنال صعودی می‌دهد که یعنی احتمال دارد قیمت به سمت بالا حرکت کند. برخی از معامله‌گران قبل از ورود به معامله منتظر تکمیل تقاطع (Crossover یا کراس‌اور) بالای خط سیگنال می‌شوند تا احتمال سیگنال کاذب کاهش یابد.

کراس اورها (Crossover) وقتی مطابق با روند غالب باشند، قابل اطمینان‌تر هستند. اگر در روند صعودی بلند مدت MACD پس از اصلاحی مختصر سیگنال صعودی صادر کند،‌ می‌توان با اطمینان بالایی گفت که روند صعودی خواهد بود.

اگر MACD به دنبال یک روند بلندمدت نزولی، کمی افزایش یافته و سپس MACD به زیر خط سیگنال برود، معامله‌گران این حرکت را یک سیگنال نزولی قابل اطمینان در نظر می‌گیرند.

نمونه‌ای از واگرایی

وقتی MACD کف و سقف‌هایی تشکیل می‌دهد که متناظر با سقف و کف سطوح قیمتی نیستند، گفته می‌شود واگرایی (Divergence) ایجاد شده است. واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی رخ می‌دهد که MACD دو کف ایجاد می‌کند که دومین کف از اولی بالاتر باشد، اما در نمودار قیمت، کف دوم پایین‌تر از کف اول قرار دارد. در صورتی که روند بلند مدت نیز صعودی باشد،‌ شاهد یک سیگنال صعودی معتبر هستیم.

برخی از معامله‌گران حتی در صورت نزولی بودن روند بلند مدت باز هم به دنبال واگرایی‌های صعودی در MACD هستند چرا که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. اگرچه این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

به طور مشابه هنگامی که MACD دو سقف ایجاد می‌کند و سقف دومی پایین‌تر از سقف اولی است و در نمودار قیمت، سقف‌های متناظر به گونه ای هستند که سقف دومی بالاتر از سقف اولی است، گفته می‌شود که یک واگرایی نزولی (Bearish Divergence) ایجاد شده است. اگر واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر شود، به عنوان تاییدی بر روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

مانند واگرایی صعودی، برای برخی معامله‌گران واگرایی نزولی در طی یک روند صعودی نیز از اهمیت برخوردار است چرا که می‌تواند ضعف روند بلندمدت را نشان دهد. با این حال این سیگنال نیز ضریب اطمینان پایینی دارد.

نمونه‌ای از صعود/سقوط شدید

وقتی MACD به سرعت بالا می‌رود یا پایین می‌آید (میانگین‌های متحرک از یکدیگر فاصله می‌گیرند). سیگنالی مبنی بر اشباع خرید یا اشباع فروش صادر می‌کند که قیمت باید به زودی به حالت نرمال بازگردد. معامله‌گران این تحلیل را اغلب با اندیکاتور RSI انجام می‌دهند اما می‌توان برای اطمینان از ترکیب MACD و RSI نیز استفاده کرد.

گاهی معامله‌گران از هیستوگرام MACD به همان روشی که از خود MACD استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. کراس اورهای مثبت و منفی، واگرایی‌ها و افزایش یا کاهش سریع قیمت در هیستوگرام نیز قابل شناسایی است اما باید قبل از استفاده از هیستوگرام تجربه لازم را کسب کنید چرا که بین سیگنال‌های MACD و هیستوگرام آن تفاوت‌های زمانی وجود دارد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اوسیلاتور مکدی MACD

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. اوسیلاتور مکدی توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰، با هدف شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، مقدارحرکت و مدت زمان یک روند در بازار سهام ارائه شده است.

مکدی یکی از ساده‌ترین و موثرترین شاخص‌های حرکتی موجود است و از دو شاخص میانگین متحرک اسفاده می کند، میانگین متحرک کوتاه مدت را با کم کردن از میانگین متحرک بلندمدت تر، به یک نوسان‌ساز جنبشی تبدیل می‌کنند و در بالا و زیر خط صفر نوسان می‌کند.

بر خلاف ظاهر پیچیده ی اوسیلاتور مکدی، کار کردن با این اوسیلاتور بسیار آسان و مفید میباشد.مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت زیادی برخوردار است.

MACD مخفف کلمهMoving Avarage Convergence Divergence میباشد.

معنی ظاهری این جمله همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

محاسبات و فرمول مکدی MACD

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

خط MACD تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از ۱۲ روزه است. قیمت بستن (close price) برای این میانگین متحرک استفاده می‌شود.

خط سیگنال مکدی MACD:

یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی MACD:

نشان‌دهنده تفاوت بین MACD و خط سیگنال است. نمودار نشان‌دهنده مثبت بودن زمانی است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است و زمانی منفی است که خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد.

مقادیر ۱۲، ۲۶ و ۹ تنظیمات معمولی مورد استفاده هستند، اگرچه مقادیر دیگر را می توان بسته به سبک و اهداف تجاری شما جایگزین کرد.

تفسیر مکدی MACD:

همانطور که نام آن نشان می‌دهد، تماما در مورد هم‌گرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. هم‌گرایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین‌های متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک از هم دور می شوند. متوسط حرکت کوتاه‌تر (۱۲ روزه)سریع‌تر و مسئول اغلب حرکات MACD است. میانگین متحرک (۲۶ روزه)آهسته‌تر بوده و نسبت به تغییرات قیمت کم‌تر واکنش پذیر است.

خط MACD در بالا و زیر خط صفر قرار دارد و خط صفر به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می‌شود.

بخش های اوسیلاتور مکدیMACD:

تفاضل قیمت بین دو میانگین کوتاه مدت‌تر محدودیت‌های استفاده از MACD و بلند مدت‌تر خط مکدی را تشکیل می‌دهد،برای تنظیم این اوسیلاتور می بایست سه عدد را تنظیم کنیم:
عدد اول میانگین سریعتر و عدد دوم میانگین کندتر می باشد، عدد سوم میانگین متحرک وزنی اختلاف دو میانگین قبلی است.وقتی مکدی شیب منفی دارد روند نزولی است.وقتی مکدی شیب مثبتدارد روند صعودی است.
وقتی هیستوگرام از بالای خط مرکزی به زیر خط مرکزی می رود به معنی تغیر فاز مکدی از مثبت به منفی است و بالعکس. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط مرکزی شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی فاصله‌ی بین خط سیگنال و مکدی در حال کم شدن است،نشان از برگشت روند صعودی به نزولی است.

برعکس آن زمانی است که خطوط هیستوگرام در زیر خط مرکزی قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.یکی از قوی ترین ابزارها برای شناسایی واگرایی،استفاده از اوسیلاتور مکدی است.

سیگنال خط سیگنال در مکدی MACD:

کراس اوورهای خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA ۹ روزه از خط MACD است. به عنوان یک میانگین متحرک از نشانگر ، MACD را دنبال می کند و تشخیص چرخش های MACD را آسان تر می کند. یک کراس اوور صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD بالا رفته و از بالای خط سیگنال عبور می کند. کراس اوور نزولی هنگامی رخ می دهد که MACD پایین آمده و از زیر خط سیگنال عبور می کند. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

قبل از اتکا به این سیگنالهای معمول ، احتیاط دقیق لازم است. عبور متقاطع از خط سیگنال در محدوده اشباع خرید و فروش باید با احتیاط مشاهده شود. با توجه به اینکه MACD محدودیت بالا و پایین ندارد، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند با یک ارزیابی بصری ساده ، اوج تاریخ را تخمین بزنند.

نتیجه‌گیری :

شاخص MACD به این دلیل خاص است که حرکت و روند را در یک شاخص به ارمغان می‌آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و جنبش می‌تواند در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال شود. تنظیمات استاندارد برای MACD تفاوت بین میانگین متحرک وزنی ۱۲ و ۲۶ دوره است. تحلیگران تکنیکال که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است یک میانگین حرکت کوتاه‌مدت کوتاه‌تر و متوسط حرکت بلند مدت را امتحان کنند. (۵، ۳۵، ۵)نسبت به (۱۲، ۲۶، ۹)حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد. تحلیگران تکنیکالی که به دنبال حساسیت کم‌تر هستند، ممکن است افزایش میانگین متحرک را در نظر بگیرند.

مکدی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش مناسب نیست. با این که امکان شناسایی سطوحی که از نظر تاریخی در محدوده اشباع خرید و فروش هستند امکان پذیر است، MACD هیچ محدودیت بالا یا پایین تری برای پیوند دادن به جنبش خود ندارد.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که خط مکدی با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این بدان معنی است که مقادیر مکدی وابسته به قیمت هستند.

نکته ای که حائز اهمیت است اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها یا نوسان‌نماها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر محدودیت‌های استفاده از MACD در حال نوسان است.

کاربردهای اسیلاتور MACD:

۱- شناسایی واگرایی:

یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

۲- سیگنال خرید و فروش در زمان کراس اوور خط مکدی و خط سیگنال.

در زمانی که مکدی، خط سیگنال را به طرف پایین قطع می کند سیگنال فروش و زمانی که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند سیگنال خرید می باشد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید محدوده هایی وجود دارند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده اند. در محدوده هایی که با فلش مشکی رنگ مشخص شده اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته ایم و در در محدوه هایی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند عکس حالت فوق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار کاهش قیمت و نزول آن را را داشته ایم.

۳ – سیگنال تغیر روند:

سیگنال تغیر روند در زمانیکه این اسیلاتور سطح صفر یا خط مرکزی را قطع می نماید. به عبارتی کراس اوور مکدی با سطح صفر به سمت بالا به این معنی محدودیت‌های استفاده از MACD است که میانگین متحرک ١٢ روزه میانگین ٢۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و کراس اوور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روز میانگین ٢۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که و احتمال نزول سهم وجود دارد.

به شکل زیر توجه کنید:

همانطور که دیده می‌شود با عبور مکدی از خط مرکزی به سمت بالا سهم وارد روند صعودی شده است و با عبور مکدی به سمت پایین خط مرکزی شاهد نزول سهم می‌باشیم.

از آنجایی که از فاکتور حجم در این اندیکاتور استفاده نمی شود، روشهای فوق برای اسیلاتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشند که برای فیلتر کردن این خطاها لازم است تا در تصمیم گیریها از ابزاری دیگری نیز به طور همزمان استفاده کنید.

از اوسیلاتور مکدی می توان به منظور شناسایی روندهای جدید هستند استفاده کرد. مهم‌ترین هدف یک تحلیلگر در معاملات این است که بتواند این روندها را پیدا کند، زیرا بیشترین سودها در روندها به دست می‌آید.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید سیگنال ارائه می‌کنند در حالی که اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم پس از روند آغاز یک روند سیگنال می‌دهند. اوسیلاتور مکدی را میتوان جزء هردو گروه دانست. در اصل این اندیکاتور با توجه به وجود میانگین‌های متحرک، اندیکاتوری پیرو روند محسوب می‌شود اما هیستوگرام اندیکاتور مکدی در محدودیت‌های استفاده از MACD رده‌ی اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد.

تفاوت مکدی با RSI:

یکی از مزایای اندیکاتور RSI نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش است و اندیکاتور مکدی برای شناسایی این سطوح کاربردی نمی باشد.

اوسیلاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک وزنی را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که RSI، نسبت تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف نتشان می دهد.تحلیلگران تکنیکال از ترکیب مکدی و RSI برای درک بهتر از تغیرات قیمت استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی در ناحیه اشباع خرید قرار گیرد اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی باشد.

تفاوت مکدیMACD با مکدی MACD کلاسیک:

در نرم‌افزارهای معاملاتی معمولاً اندیکاتور MACD و MACD کلاسیک به طور پیش‌فرض وجود دارد، اما در برخی از نرم‌افزارها از نسخه متفاوتی از اندیکاتور MACD استفاده می‌کنند.. اما تفاوت اندیکاتور MACD متاتریدر با اندیکاتور کلاسیک MACD در چیست؟ به شکل زیر توجه کنید. قسمت پایینی اندیکاتور پیش‌فرض MACD برای متاتریدر است و قسمت بالایی آن اندیکاتور کلاسیک MACD است.

به سادگی می توان توجه شد که اندیکاتور MACD فقط یک خط دارد و اندیکاتور کلاسیک MACD دارای دو خط و هیستوگرام است. هیستوگرام هر دو اندیکاتور (همان خطوط میله‌ای) هم با یکدیگر تفاوت دارند. طبق تعریف اندیکاتور کلاسیک MACD، هیستوگرام تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اما در اندیکاتور پیش‌فرض MACD چنین چیزی وجود ندارد و هیستوگرام اندیکاتور MACD متاتریدر همان خط MACD یا آبی رنگ پایینی است. پس اندیکاتور MACD متاتریدر تفاوت خطوط مک دی و سیگنال را نمایش نمی‌دهد و نسبت به اندیکاتور کلاسیک MACD ناقص است. به جز این تفاوت دیگری بین اندیکاتور MACD متاتریدر و کلاسیک وجود ندارد.

آموزش اندیکاتور MACD کامل [رایگان]

اندیکاتور MACD یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در این مقاله میخواهیم درباره این اندیکاتور توضیح دهیم.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟

واگرایی همگرایی متحرک(MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی

26 دوره (EMA) از 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند

به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

تریدرها معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، پوزیشن خرید را انتخاب می‌کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، پوزیشن فروش انتخاب آن‌ها می‌باشد.

شاخص های متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد، اما روش های متداول، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.

فرمول اندیکاتور MACD :

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA)نوعی میانگین متحرک ((MA است که دقت و اهمیت بیشتری را برای

جدیدترین نقاط داده، قائل می شود همچنین نسبت به تغییرات قیمت‌های اخیر واکنش سریع نشان می دهد.

یادگیری از اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که EMA 12 دوره ای (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره ای باشد (قرمز) مقدار مثبتی دارد و وقتی EMA 12 دوره ای زیر EMA 26 دوره ای باشد مقدار منفی دارد. هرچه فاصله

MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است. در نمودار زیر، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با(MACD آبی) با

عبور از بالا یا زیر خط پایه آن (قرمز) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را تبدیل به نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام

بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. تریدر ها برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از

هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

RSI نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. اندیکاتور RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه

زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده

می‌شوند تا تحلیل تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

تفاوت RSI در مقابل MACD

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن

است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، یعنی نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان

می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص

پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل

دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

نمونه ای از کراس اوورهای اندیکاتور MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد زمان فروش است. برعکس ، وقتی

MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا داشته باشد. برخی از تریدر ها قبل از ورود به پوزیشن

منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعل” و ورود زود هنگام به پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند. اگر MACD در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأییدیه برای روند صعودی شناخته می

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، تریدر ها این را یک تاییدیه برای روند نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی

وقتی MACD قله یا دره هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت تفاوت دارند، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو

دره افزایشی را تشکیل می دهد که با دو دره پایین آورنده قیمت مطابقت دارد. این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت در آن مثبت باشد. برخی از تریدر ها حتی در صورت

منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، ولی این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دوقله‌ی بالاترین قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دوقله‌ی بالاترین نرخ افزایش مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که

در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأییدیه در نظر گرفته می شود که نشان می‌دهد روند احتمالاً ادامه یابد. برخی از تریدر ها واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت

مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند. با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط در اندیکاتور MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که نشان دهنده ی اشباع خرید یا

فروش است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد. تریدر ها اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی(RSI) یا سایر شاخص های تکنیکال برای بررسی شرایط خرید بیش از حد یا

فروش بیش از حد ترکیب می کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده می کنند. تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و

افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند. قبل از تصمیم گیری در باید در نظر داشت که بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.